Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

6 COMPTES ANNUELS 2020 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Notes relatives au bilan

Justes valeurs

31/12/2020

Échéances

Actif non courant

Passif non courant

Actif courant

Passif courant

de 1 à 5 ans > 5 ans

Notionnel (1)

< 1 an

-5 41331-9: ,F-<96:

Swap de couverture de flux de trésorerie en euros Swap de couverture de flux de trésorerie en devise Options éligibles à la comptabilité de couverture en euros Options éligibles à la comptabilité de couverture en devises Swap non éligibles à la comptabilité de couverture en euros Options non éligibles à la comptabilité de couverture en euros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166

1

393

511 275 000 125 000 150 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

-

50 000 50 000

-

-

*%* " %+, (*+( ( )'+ ) I* +-

I I I

Les opérations non qualifiées de couvertures concernent des options qui au 31 décembre 2020 ne sont pas adossées à un sous-jacent. Au 31 décembre 2020, la juste valeur des instruments financiers de taux s’élève à - 793 k€.

La sensibilité du portefeuille en cas de variation des taux est de : (-) 156 k€ en cas de baisse des taux de 50 points de base ; p + 683 k€ en cas de hausse des taux de 50 points de base. p

- 50 bp

+ 50 bp

Impact capitaux propres

Impact capitaux propres

Impact résultat 15-..1+)+1;B ,-D3)D+6<=-9;<9-

Impact résultat 15-..1+)+1;B ,-D3)D+6<=-9;<9-

-5 41331-9: ,F-<96:

Swaps de couverture de flux de trésorerie en euros Swaps de couverture de flux de trésorerie en devise Swaps non éligibles à la comptabilité de couverture Options éligibles à la comptabilité de couverture en euros Options éligibles à la comptabilité de couverture en devise Options non éligibles à la comptabilité de couverture en devises

- - -

- - -

- - -

- - -

- 150

- 5

668

5

-

-

-

-

-

- 0 I

-

10

*%* "

I

Soit

- 156

683

Couverture de change b. Sopra Steria Group est soumis à trois grandes catégories de risques liés à l’évolution des cours de change : le risque de conversion sur la remontée de dividende des filiales p dont la devise de base est autre que l’euro ; le risque transactionnel relatif d’une part aux flux opérationnels p d’achat ou de ventes de prestations en devises et d’autre part aux

contrats de change internes accordés aux filiales dans le cadre de la gestion centralisée du risque de change ; le risque de change financier portant sur l’endettement financier p en devises (risque lié à la variation de valeur de dettes financières libellées en livre sterling).

Nominal 87 124 325 000

Juste valeur

-5 41331-9: ,F-<96:

Couverture de change (1)

257

Couverture de taux

- 799

Y compris les contrats de change interne. (1)

hors notionnel Swaption (1)

250

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