NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Actifs et passifs financiers à la juste valeur : transfert de niveau de juste valeur 8.5.3 31 décembre 2018 ACTIFS FINANCIERS R

Au 31 décembre 2018

De

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

Vers

Niveau 2 Niveau 1 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2

(en millions d'euros)

Actifs financiers en juste valeur par le résultat Actifs financiers relevant d'une activité de transaction dont instruments de dettes sous forme de titres dont instruments de capitaux propres Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

111

235 150 150

322

206

89 89

14 14

23

85

148

206

dont dérivés de taux dont dérivés de change dont dérivés actions  (a)

17

178

17

85

131

28

dont autres

6

5

Actifs financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net dont instruments de dettes sous forme de titres Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres dont instruments de capitaux propres dont instruments de dettes sous forme de titres

160 160

361

205

361

205

dont prêts ou créances Dont 131 millions d’euros correspondant aux dérivés structurés indexés sur actions traitées en Asie (cf. faits marquants) transférés en niveau 3 (a) de la hiérarchie de la juste valeur (cf. note 8.5).

PASSIFS FINANCIERS R

Au 31 décembre 2018

De

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3

Vers

Niveau 2 Niveau 1 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2

(en millions d'euros)

Passifs financiers détenus à des fins de transaction Instruments dérivés hors couverture (juste valeur négative)

41 41

56 56

14 13

176 176

dont dérivés de taux dont dérivés de change dont dérivés de crédit dont dérivés actions

9

1

154

2

34

55

3

18

dont autres

7

1

Passifs financiers désignés à la juste valeur sur option Dont Autres passifs financiers à la juste valeur sur option

1 1

323

Natixis Document de référence 2018