NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

AU 31 DÉCEMBRE 2017 R

31/12/2017

Financements structurés

Titrisation

Gestion d'actifs

Autres activités

Total

(en millions d'euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

115

9 368

901

308

10 693

Instruments dérivés de transaction

9

227

65

308

608

Instruments financiers classés en trading (hors dérivés)

85

4 077

624

1

4 787

Instruments financiers classés en juste valeur sur option

21

5 065

213

-

5 298

Actifs financiers disponibles à la vente

841

2 876

15

40

3 771

Prêts et créances

3 605

1 784

12 495

995

18 879

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

-

-

-

-

-

Actifs divers

4

38

39

27

109

TOTAL ACTIF

4 565

14 066

13 450

1 371

33 452

Passifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)

54

237

499

37

828

Provisions

-

1

3

1

5

TOTAL PASSIF

54

238

503

38

832

Engagements de financement donnés

4 457

488

2 091

530

7 567

Engagements de garantie donnés

167

5 881

2 057

4

8 109

Garanties reçues

-

1

2 807

263

3 070

Notionnel des ventes d'options et de CDS

425

286

2 380

922

4 013

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

9 614

20 720

17 168

2 565

50 066

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES

92 996

192 081

61 831

1 258

348 166

Pour les entités de Gestion d’actifs, les garanties données correspondent aux garanties en capital et/ou performance accordéesà des OPCVM (cf. note 5.1.3) . Entités structurées non consolidées 5.3 dans lesquelles Natixis intervient uniquement comme sponsor Au titre de l’information à fournir pour IFRS 12, Natixis sponsorise une entité structurée lorsque les deux indicateurs suivantssont cumulativementsatisfaits : Natixis est impliquée dans la création et la structuration de a l’entitéstructurée ;et Natixis contribue au succès de l’entité en lui transférant des a actifs ou en gérant les activités pertinentes de l’entité structurée.

Lorsque la participationde Natixis se limite simplementà un rôle de conseil,d’arrangeur,de dépositaireou d’agentplaceur,l’entité structurée est présumée ne pas êtresponsoriséepar Natixis. Natixisassureun rôle de « sponsor »pour : des OPCVM initiés par une société de gestion de Natixis et a dans lesquelsNatixis ne détient aucune participation,ni aucun autre intérêt. Les revenus communiqués incluent les commissions de gestion et de surperformance perçues par Natixis, ainsi que les profits et pertes résultant d’opérations courantesconcluesavec ces fonds ; une activité aux États-Unis d’origination et de cession de a portefeuillesde prêts immobiliersà des véhiculesde titrisation créés par Natixis avec des tiers et dans lesquels Natixis ne détient aucun intérêt. Les revenus communiquésincluent les commissions de structuration ainsi que les plus- ou moins-valuesde cessiondes créances.

31/12/2018

31/12/2017

Gestion d'actifs

Gestion d'actifs

Titrisation

Total

Titrisation

Total

(en millions d'euros)

Revenus tirés des entités Revenus nets d'intérêts

154

154

184

184

0

0

2

2

Revenus nets de commissions

148

148

178

178

Gains ou pertes nets sur instruments à la JV par résultat Valeur comptable des actifs transférés de l'entité au cours de l'exercice*

5

5

5

5

1 181 2 365 La valeur comptable des actifs transférés à ces véhicules correspond aux actifs cédés par Natixis au cours des exercices 2018 et 2017, lorsque * l’information sur les montants cédés par l’ensemble des investisseur n’est pas disponible. - 1 181 2 365 -

Soutiens financiers à des entités structurées 5.4 Natixisn’a accordéaucunsoutierfinancierà des entitésstructuréesconsolidéeset non consolidées.

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