NATIXIS - Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2020

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Actifs de titrisation pour lesquels le recours des détenteurs des dettes associées se limite aux seuls actifs transférés

31/12/2020

31/12/2019

Valeur comptable des dettes associées

Juste valeur des actifs transférés

Juste valeur des dettes associées

Valeur comptable des dettes associées

Juste valeur des actifs transférés

Juste valeur des dettes associées

Valeur comptable des actifs

Valeur comptable des actifs

Position nette

?H GCFFCIHM >`?OLIM MBMKBL:MBHG

Position nette

f X

f X

f X

f X

f X

f X

f X

f X

-(- %

7.7.2.2

Actifs financiers transférés intégralement décomptabilisés pour lesquels une implication

continue est conservée )?M ;=NC@M @CH;H=C?LM NL;HM@wLwM CHNwAL;F?G?HN >w=IGJN;f;=NC@M r OH PwBC=OF? >? NCNLCM;NCIH >w=IHMIFC>w >;HM F?KO?F +;NCRCM ;OL;CN OH CHNwLxN IO OH? I?LHC?LM L?G?NN?HN ?H =;OM? F? NL;HM@?LN >? F; KO;MC NIN;FCNw >?M ;P;HN;A?M ?N >?M LCMKO?M ;NN;=BwM ;OR ;=NC@M NL;HM@wLwM 7.7.3 &F Mf;ACN >?M ;=NC@M @CH;H=C?LM L?uOM ?H A;L;HNC? >;HM F? =;>L? >? =IHNL;NM >? A;L;HNC?M @CH;H=CvL?M ;MMILNCM >fOH >LICN >? LwONCFCM;NCIH ?R?Lu;? F; >w@;CFF;H=? >O JLIJLCwN;CL? >? F; A;L;HNC? ); DOMN? P;F?OL >?M ;=NC@M @CH;H=C?LM L?uOM ?H A;L;HNC? KO? +;NCRCM J?ON P?H>L? IO L?>IHH?L ?H A;L;HNC? MfwFvP? r nGCFFC;L>M >f?OLIM ;O n>w=?GM >f?OLIM ;O n>w=?GfCHMNLOG?HNM @CH;H=C?LM OH? ;H;FSM? >? FftA? >?M ;=NC@M @CH;H=C?LM KOC MIHN ?H MIO@@L;H=? r F; >;N? >f;LLxNw G;CM HIH >wJLw=CwM CH>CPC>O?FF?G?HN &F Hf?MN J;M N?HO =IGJN? >?M >wJLw=C;NCIHM MOL <;M? >? JILN?@?OCFF? wP?HNO?FF?G?HN =IHMNCNOw?M )?M ;=NC@M ?H MIO@@L;H=? MIHN =?OR JLwM?HN;HN >?M ;LLCwLwM >? J;C?G?HN =f?MN r >CL? >?M w=Bw;H=?M >? =;JCN;F IO >fCHNwLxN CGJ;SwM G;CM KOC HfIHN J;M ?H=IL? @;CN FfI? >wJLw=C;NCIH -IOL F?M >w=IOP?LNM F? >w=IGJN? >? Ff;LLCwLw Mf?@@?=NO? r J;LNCL >? F; HINC@C=;NCIH ;O =FC?HN ?N F? GIHN;HN CH>CKOw =ILL?MJIH> r F; NIN;FCNw >O >w=IOP?LN

)?M CGJFC=;NCIHM =IHNCHO?M >;HM OH PwBC=OF? >? NCNLCM;NCIH =IHM?LPw?M J;L +;NCRCM H? JLwM?HN?HN J;M OH =;L;=NvL? MCAHC@C=;NC@ ;O n>w=?Gw=?G

Actifs financiers reçus en garantie et pouvant être cédés ou redonnés en garantie

); DOMN? P;F?OL >?M ;=NC@M @CH;H=C?LM L?uOM ?H A;L;HNC? KOC IHN wNw ?@@?=NCP?G?HN L?P?H>OM IO L?>IHHwM ?H A;L;HNC? MfwFvP? r nGCFFC;L>M >f?OLIM ;O n>w=?GM >f?OLIM ;O n>w=?G

5

Actifs financiers en souffrance et non dépréciés

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Arriérés de paiement au 31/12/2020

Arriérés de paiement au 31/12/2019

≤ 90 jours

> 90 jours ≤ 180 jours

> 180 jours

≤ 90 jours

> 90 jours ≤ 180 jours

> 180 jours

≤ 1 an > 1 an

Total

≤ 1 an > 1 an

Total

Nature des actifs ?HhGCFFCIHMh>`?OLIM +KpML >M L LNKfoM:;EBLL>F>GMLf=> M L LNK E: GMnE>

f

f

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X

X

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