HERMÈS - Document de référence 2018

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Comptes sociaux Annexe aux états financiers

18.2 Détail des contrats de change

Les opérations de couverture sont effectuées de gré à gré, exclusivement avec des banques de premier rang. La société n’encourt donc pas de risque significatif de contrepartie.

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Valeur de marché des contrats au 31/12/2018 1

En millions d’euros

Options achetées Puts yen

28,9

28,9

0,4

Tunnels vendeurs yen Puts dollar américain Calls dollar américain

201,1 128,8 (62,6) 123,2

201,1

(0,5)

35,5

1,1 1,0 1,7 0,8 4,0 0,3 1,0 0,6 0,6 0,9 6,0 5,8 4,6 3,3 2,0

Tunnels vendeurs dollar américain

123,2

Puts yuan

15,2

15,2

Tunnels vendeurs yuan Puts dollar Singapour

167,6

167,6

20,0

20,0

Tunnels vendeurs dollar Singapour

140,3

140,3

Puts dollar Hong Kong Calls dollar Hong Kong

83,7

23,5

(40,3)

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

82,0

82,0

887,9

837,3

12,0

Contrats de change à terme 2 Yen

(164,5) (153,6) (152,8) (101,8) (116,5)

(164,5) (153,6) (152,8) (101,8) (116,5)

Dollar Singapour Dollar américain Dollar Hong Kong

Yuan

Franc suisse Real brésilien Livre sterling

7,4 3,6 2,3 1,2 1,2 0,3 0,5

7,6 3,6 2,3 1,2 1,2 0,3 0,5

(0,2) (0,2)

0,0 0,0

Dollar australien Dollar canadien

(0,0)

Rouble Autres

0,0

(0,1) 21,1

(672,8)

(672,6)

Swaps cambistes 2 Dollar américain

(268,8)

(273,2)

(1,5)

Livre sterling

(16,2)

(21,2)

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Yuan

7,6 5,9 5,5 4,7 4,0 3,6 1,6 0,6 0,6 0,2

7,6 5,9

Couronne danoise Dollar Singapour

(0,7)

Franc suisse

0,5 3,6 2,7 0,9 0,3 0,6 2,1

Yen

(0,1)

Dollar australien Dollar Hong Kong

Rouble

Dollar canadien

Autres

(0,0) (1,3)

(250,5)

(271,1)

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL