EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes sociaux

Autres informations Instruments financiers Note 35

35.1

Engagements hors bilan liés aux dérivés de change et de taux d’intérêt

EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.

31/12/2020

31/12/2019

A recevoir Notionnel

À livrer Notionnel

À recevoir Notionnel

À livrer Notionnel

(en millions d’euros)

1-Opérations sur les taux d’intérêt Swaps de taux court terme EUR

-

-

-

-

Swaps de taux long terme EUR

10 385

10 385

8 239 3 294 3 661

8 239 3 294 3 661

USD GBP

3 300 3 854

3 300 3 854

Sous-total

17 539

17 539

15 194

15 194

2-Opérations sur le change Opérations à terme et options de change EUR

32 688

24 353

29 756

24 095

CAD USD GBP CHF

435

574

205

305

16 671

20 643

17 681

21 333

6 138

8 903

5 800

6 579 1 177

192 354 137 102 102 637 79

361 405 177 835 102 101 740

958 273 343

ILS

273 389 857

PLN JPY

96

CNY MXN

2

2

106 568

105 568

Autres

Swaps de capitaux long terme BRL

-

-

-

19

EUR JPY USD GBP CHF

4 247 1 083

33 880

5 308 1 124

35 013

63

65

15 807 15 120

1 709 2 557

20 985 13 035

3 128 2 234

509

-

507

-

ILS

86 14 96

86 14

93 14

93 10

PLN

NOK MXN HKD

-

101

-

-

10

-

12

254

-

276

-

Sous-total

94 751

95 513

97 231

96 257

3- Swaps de titrisation

62

62

135

135

4-Opérations sur valeurs mobilières

-

-

-

-

Achats et ventes d’options sur titres TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS

112 352

113 114

112 560

111 586

5- Swaps sur matières premières Charbon (en millions de tonnes) Produits pétroliers (en milliers de barils)

-

-

2

2

6 218

6 218

6 767

6 767

Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats contrevalorisées aux cours de change du 31 décembre 2020 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).

476

www.edf.fr

EDF - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020