EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes sociaux

33.2

Ventilation des emprunts par type de taux d’intérêt avant

et après instruments de couverture

Incidence des instruments de couverture

Structure de la dette au bilan

Structure de la dette au bilan après couvertures

Montants % 31/12/2020 % 31/12/2019

Montants % 31/12/2020 % 31/12/2019

Montants

(en millions d’euros)

Emprunts Long Terme et EMTN Emprunts Court Terme

48 214

(20 678)

27 536

3 119

-

3 119

Dette à taux fixe

51 333

99

99

(20 678)

30 655

59

55

Emprunts Long Terme et EMTN Emprunts Court Terme Dette à taux variable

471

20 678

21 149

-

-

-

471

1

1

20 678

21 149 51 804

41

45

TOTAL

51 804

100

100

-

100

100

Écarts de conversion-passif Note 34

Les écarts de conversion-passif présentent au 31 décembre 2020 un gain latent de change de 336 millions d’euros (219 millions d’euros au 31 décembre 2019) dont 151 millions d’euros concernant deux emprunts perpétuels en livres sterling et 128 millions d’euros concernant un emprunt en livres sterling intégralement couvert par des cross currency swaps .

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