EDF / Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

Annexe aux comptes sociaux

35.2

Incidence des opérations de gestion financière sur le résultat de l’exercice

2020

2019

(en millions d’euros)

Instruments non qualifiés de couverture Instruments de taux *

141

160 239

Instruments de change

(274)

Instruments qualifiés de couverture Instruments de taux

710

735 359

Instruments de change

(118)

Y compris les intérêts sur les swaps. *

35.3

Juste valeur des instruments

marché et les taux d’intérêt à la clôture sur la période restant à courir sur les contrats (la valeur de marché comprend les intérêts courus). La valeur comptable des instruments dérivés hors bilan comprend les intérêts courus, les soultes et les primes payées ou reçues ainsi que les écarts de change, déjà enregistrés dans les comptes d’EDF. La différence entre la valeur comptable et la valeur de marché donne le gain latent ou la perte latente.

financiers dérivés

La juste valeur des contrats d’échange de devises et de taux d’intérêt a été estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus avec les taux de change du

La juste valeur des instruments financiers dérivés hors bilan au 31 décembre 2020 calculée par l’entreprise figure ci-dessous :

Valeur comptable

Juste valeur

(en millions d’euros)

Opérations de couverture du risque de taux Swaps de taux ●

157

2 720

Opérations de couverture du risque de change Opérations de change à terme, swaps de change et options de change ●

227

248

Cross Currency Swaps ●

(1 032)

(1 668)

Opérations de couverture du risque sur matières premières Charbon ●

- -

(6)

(13)

Produits pétroliers ●

TOTAL

(648)

1 281

Autres engagements et opérations hors bilan Note 36

Au 31 décembre 2020, les éléments constitutifs des engagements liés à l’exploitation, au financement et aux investissements (hors engagements de livraisons d’électricité et accords de partenariat) sont les suivants :

Échéances

31/12/2020

< 1 an

1 à 5 ans

5 à 10 ans

> 10 ans

31/12/2019

(en millions d’euros)

Engagements hors bilan donnés

12 939

18 850 13 270

10 997 10 596

10 469

53 255 36 784 27 083

54 725 37 942 29 081

Engagements liés aux opérations d’exploitation Engagements d’achats de combustible et d’énergie ●

6 593 3 262 3 331 2 815 3 531 2 743 1 248

6 325 6 172

9 824 3 446 3 325 2 255 9 472

7 825 2 771

153

9 701 6 626 9 845

8 861 7 640 9 143

Autres engagements liés à l’exploitation ●

Engagements liés aux opérations d’investissement Engagements liés aux opérations de financement

387

99

14

4 045

Engagements hors bilan reçus

458 458

657 257

13 330

13 053

Engagements liés aux opérations d’exploitation Engagements liés aux opérations d’investissement Engagements liés aux opérations de financement

885

2 848

2 982

-

-

- -

-

-

-

1 495

8 587

400

10 482

10 071

477

EDF - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020