EDF / Document d'enregistrement universel 2019
6. États financiers Comptes sociaux
Autres informations
Instruments financiers Note 35
35.1
Engagements hors bilan liés aux dérivés de change et de taux d’intérêt
EDF utilise des instruments financiers dans le but de limiter l’impact des risques de change et de taux d’intérêt.
31/12/2019
31/12/2018
À recevoir Notionnel
À livrer Notionnel
(en millions d’euros)
À recevoir Notionnel
À livrer Notionnel
1 – Opérations sur les taux d’intérêt Swaps de taux court terme EUR
-
-
-
-
Swaps de taux long terme EUR
8 239 3 294 3 661
8 239 3 294 3 661
7 140 2 795 4 845
7 140 2 795 4 845
USD GBP
JPY
-
-
-
-
Sous-total
15 194
15 194
14 780
14 780
2 – Opérations sur le change Opérations à terme EUR
29 756
24 095
22 438
22 982
CAD USD GBP CHF HUF
205
305
325
190
17 681
21 333
15 431
16 868
5 800
6 579 1 177
7 534
5 290
958
517
196
-
-
1
1
ILS
273 343
273 389 857
153 259 294
153 305 955
PLN
JPY
96
CNY
2
2
13 84
13 84
MXN
106 568
105 568
Autres
110
110
Swaps de capitaux long terme BRL
-
19
-
-
EUR
5 308 1 124
35 013
8 578 1 089
38 230
JPY
65
-
USD GBP CHF
20 985 13 035
3 128 2 234
24 284 12 001
3 995 4 358
507
-
488
444
ILS
93 14
93 10
89
89
PLN
9
5
NOK
101
-
100
-
MXN
-
12
-
11
HKD
276
-
269
-
Sous-total
97 231
96 257
94 066
94 279
3 – Swaps de titrisation
135
135
194
194
4 – Opérations sur valeurs mobilières Achats et ventes d’options sur titres TOTAL DES ENGAGEMENTS HORS BILAN FINANCIERS 5 – Swaps sur matières premières Charbon (en millions de tonnes) Produits pétroliers (en milliers de barils)
-
-
1 136
1 280
112 560
111 586
110 176
110 533
2
2
4
4
6 767
6 767
7 252
7 252
Les montants figurant dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs nominales des contrats contrevalorisées aux cours de change du 31 décembre 2019 (que ces contrats soient qualifiés de couverture ou pas).
446
EDF | Document d'enregistrement universel 2019
www.edf.fr
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online