EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers

Annexe aux comptes consolidés

Au 31 décembre 2018

Juste valeur

Notionnel à recevoir au 31/12/2018

Notionnel à livrer au 31/12/2018

< 1 an 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

< 1 an 1 à 5 ans

> 5 ans

Total 31/12/2018

(en millions d’euros)

Change à terme

3 223

2 017 6 570

4

5 244

3 215

1 989 6 689

5

5 209

2

Swaps

11 885

70 18 525 11 981

69 18 739

(98)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS

À DES FINS DE TRANSACTION

15 108

8 587

74 23 769 15 196

8 678

74 23 948

(96)

45.3

Contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture

Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture se décomposent comme suit :

31/12/2019

31/12/2018

Notionnels nets

Juste valeur

Unités de mesure

Notionnels nets

Juste valeur

(en millions d’euros)

Swaps

(10)

366

3 4

502 (22)

Options

-

49

Forwards / futures

(7)

409 824

(50) (43)

(123)

Électricité

Térawattheures

(17)

357

Swaps

(166) (720)

(219)

(510)

(515)

Options

49

32

185

Forwards / futures

(6 940) (7 826)

246

16 323 15 845 27 715

80

Gaz

Millions de therms

76 11 (3)

(250)

Swaps

15 162

(82)

Options

(875)

500

1

Forwards / futures

3

-

(360)

(3)

Produits pétroliers

Milliers de barils

14 290

8

27 855 (2 521)

(84)

Swaps

- - -

(1) (6)

6

Options

- -

(14)

Forwards / futures

-

-

Fret

2 2

(5)

3 232

(2)

Charbon et fret

Millions de tonnes

(12)

711

(10)

Swaps

-

-

-

-

Options

(2 626) (38 978) (41 604)

(124)

(5 000) (56 433) (61 433)

(150) (446) (596)

Forwards / futures

(4)

CO 2

Milliers de tonnes

(128)

Swaps /Options Forwards / futures

- - -

(56) (19) (75)

- - -

29

(87) (58)

Autres matières premières

Dérivés incorporés de matières

-

-

-

-

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE

693

(641)

Ils incluent principalement les contrats, qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.

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