EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers

Annexe aux comptes consolidés

Instruments dérivés non qualifiés de couverture Note 45

La juste valeur des dérivés de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :

31/12/2019

Notes

31/12/2018

(en millions d’euros)

39.1 41.1

Juste valeur positive des dérivés de transaction Juste valeur négative des dérivés de transaction JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION

6 813

6 404

(6 327)

(7 160)

486 (22)

(756)

45.1 45.2 45.3

Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction Contrats de matières premières non qualifiés de couverture

(60) (96)

(185)

693

(641)

Autres contrats

-

41

45.1

Dérivés de taux détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de taux ( swaps de taux) détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

Notionnel au 31/12/2018

Notionnel au 31/12/2019

Juste valeur

Total

31/12/2019

Total

1 à 5 ans

> 5 ans

31/12/2018

< 1 an

(en millions d’euros)

Achats d’options

-

-

520

520

516

14

7

Opérations sur taux d’intérêt

- -

-

520 935

520

516

14

7

Payeur fixe/receveur variable Payeur variable/receveur fixe

3 848

4 783

3 885

(33)

(64)

93

28 10 45

- -

121

122

(1)

(4)

Variable/variable

1

11

5

-

-

Fixe/fixe

42

179

266

140

(2)

1

Swaps de taux

136

3 931

1 114

5 181

4 152

(36)

(67)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

136

3 931

1 634

5 701

4 668

(22)

(60)

45.2

Dérivés de change détenus à des fins de transaction

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit :

Au 31 décembre 2019

Juste valeur

Notionnel à recevoir au 31/12/2019

Notionnel à livrer au 31/12/2019

Total

Total 31/12/2019

< 1 an 1 à 5 ans

> 5 ans

< 1 an 1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

4 220

3 280 6 387

-

7 500

4 187

3 262 6 536

-

7 449

29

Change à terme

Swaps

14 203

198 20 788 14 328

198 21 062

(214)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS

À DES FINS DE TRANSACTION

18 423

9 667

198 28 288 18 515

9 798

198 28 511

(185)

375

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