EDF / Document d'enregistrement universel 2019

6. États financiers

Annexe aux comptes consolidés

Le montant transféré en excédent brut d’exploitation, au titre des contrats de matières premières dénoués pendant l’exercice, est constitué majoritairement de :

31/12/2019

31/12/2018

(en millions d’euros)

Contrats de couverture d’électricité Contrats de couverture de gaz Contrats de couverture de charbon

(753) 1 428

(388) (280) (109) (194)

2

Contrats de couverture des produits pétroliers Contrats de couverture de droits d’émission CO 2

(61) 103 719

183

MONTANTS TRANSFÉRÉS EN RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

(788)

Les couvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières s’analysent comme suit :

31/12/2019

31/12/2018

Notionnels nets

Juste valeur

Notionnels nets

Unités de mesure

< 1 an 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Juste valeur

(en millions d’euros)

Swaps

(9) (4)

-

- - - - - - - - - - - - - -

(9)

105 288 393 (24)

(4)

50

Forwards/futures

(36) (36)

(40) (49) 151

(51) (55)

(859) (809)

Électricité

Térawattheures

(13)

Swaps

74

77

(190) 1 504 1 314

9

Forwards / futures

1 038 1 112 2 027

1 066 1 143 4 589

2 104 2 255 6 616

(373) (397)

25 34

Gaz

Millions de therms

Swaps

7 10 402

(53)

Options

-

-

-

-

180

-

Produits pétroliers

Milliers de barils

2 027

4 589

6 616

7 10 582

(53)

Swaps

- - -

(1) (1)

(1) (1)

1 1

- - -

- - -

Charbon

Millions de tonnes

Swaps

-

-

-

Forwards / futures

15 710 10 956 15 710 10 956

26 666 26 666

44 13 488 44 13 488

183 183

CO 2

Milliers de tonnes

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES QUALIFIÉS DE COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE

48

(645)

44.5

Couvertures de juste valeur liées aux matières premières

Les couvertures de juste valeur liées aux matières premières s’analysent comme suit :

31/12/2019

31/12/2018

Notionnels

Notionnels

nets Juste valeur

Unités de mesure

nets Juste valeur

(en millions d’euros)

Millions de tonnes Milliers de barils Millions de therms

Charbon et fret Produits pétroliers

(415) 7 021

71 (5) (1)

(3)

2

5 136

(23) (31)

Gaz

(2)

(93)

CONTRATS DE MATIÈRES PREMIÈRES QUALIFIÉS DE COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

65

(52)

374

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