BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

EU AE1 – ACTIFS GRÈVES ET ACTIFS NON GRÈVES

Modèle A – Actifs grevés et actifs non grevés

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés dont : éligible banque centrale

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés dont : éligible banque centrale

dont : éligible banque centrale

dont : éligible banque centrale

010

030

040

050

060

080

090

100

en millions d’euros

010 Actifs de l’établissement déclarant 030 Instruments de capitaux propres

283 847 15 350 75 993

51 027 14 561 36 466

0 0

0 1 029 545

47 179 14 561 32 810

0 0

0 0

0

16 855 36 279

040 Titres de créances

74 835

35 417

31 981

11 429

050 dont : obligations garanties 060 dont : titres adossés à des actifs

734

391

716

391

1 398 1 456

391

1 349

1 310

19 177 40 356 11 835

0

18 958 39 277 11 766

0

0

0

0 0

070 dont : émis par des administrations publiques 080 dont : émis par des entreprises financières 090 dont : émis par des établissements non financières

34 250

33 198

29 964

29 742

18 818

239

240

2 756

239

1 896 9 635

1 425 1 896

2 678

1 673

2 684

1 677

0

0 0

120 Autres actifs

193 161

0

0

0 831 337

0

0

EU AE2 – SÛRETÉS REÇUES

Modèle B – Sûreté reçues

Non-grevés

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créances grevés émis

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créances émis pouvant être grevés

dont : éligible banque centrale

dont : éligible banque centrale

010

030

040

060

en millions d’euros

9

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

Sûretés reçues par l’établissement déclarant

139 345

96 989

90 822

54 830

Prêts à vue

0

0

0

0

Instruments de capitaux propres

37 880 101 417

20 905 75 990

25 934 49 539

5 291

Titres de créances

49 539

dont : obligations garanties dont : titres adossés à des actifs

1 305 8 357

657

1 803

1 709

0

0

0

dont : émis par des administrations publiques dont : émis par des entreprises financières dont : émis par des établissements non financières Prêt et avances autres que des prêts à vue

85 108

74 860

42 217

42 217

5 500 1 176

146 565

952

906

4 154

1 882

0 0

0 0

15 996

0 0

Autres sûretés reçues

0

Propres titres de créance émis autre que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs Total actifs, sûretés reçues et propres titres de créances émis

0

0

0 0

0 0

250

424 225

149 038

EU AE3 – SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTFS

Modèle C – Sources des charges grévant les actifs

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créances émis autres qu’obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

Passif correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

010

030

en millions d’euros

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

246 101

252 756

203

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE