BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
EU LIQ1 – LCR DÉTAILLÉ – ANNÉE 2020
Périmètre de consolidation (consolidé) Devise et unités (en millions d’euros)
Valeur totale non pondérée
Valeur totale pondérée
Date
31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020
Nombre de points utilisés pour le calcul de moyennes
12
12
12
12
12
12
12
12
ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ 1
Total Actifs liquides de haute qualité (HQLA)
163 974
180 954
192 023
206 456
SORTIES DE TRÉSORERIE 2
Dépôts de détail et petites entreprises, dont
337 361 276 984 60 375 168 798 39 446 111 194 18 158
348 816 285 129 62 501 179 912 43 857 117 434 18 622
350 510 283 204 64 831 184 018 46 169 119 489 18 359
364 620 286 132 73 533 188 453 48 734 121 601 18 117
19 367 13 195
19 984 13 602
20 126 13 512
21 252 13 887
3 4 5 6 7 8 9
Dépôts stables
Dépôts moins stables
6 170
6 380
6 612
7 363
Dépôts non sécurisés des entreprises et institutions financières, dont
94 284
99 799 10 795 70 383 18 622
99 275 11 320 69 596 18 359
99 681 11 758 69 806 18 117
Dépôts opérationnels
9 690
Dépôts non opérationnels Dettes émises non sécurisées
66 436 18 158
Dépôts sécurisés des entreprises et institutions financières
0
0
0
0
20 443 24 499
21 202 24 691
22 076 26 015
21 648 27 331
10 11
Sorties additionnelles, dont :
97 547
101 426
106 088
107 829
Sorties relatives aux dérivés et transactions collatéralisées Sorties relatives aux produits de dettes
15 457
16 413
17 554
18 117
12 249
12 208
12 860
13 724
12 13 14 15 16 17
0
0
0
0
0
0
0
0
Facilités de crédit et de liquidité
82 090 21 512 75 953
85 013 22 792 78 672
88 534 22 780 83 946
89 712 24 471 88 637
12 249 19 392
12 483 20 673 10 086 196 436 10 090 27 919 31 102
13 155 20 755 11 123 199 372
13 607 22 678 11 306 203 896
Autres sorties contractuelles de trésorerie Autres sorties contingentes de trésorerie
9 499
Total sorties de trésorerie
0
0
0
0
187 484
Transactions collatéralisées par des titres ( i.e. reverse repos)
107 948 68 437 44 354
99 118 68 861 45 240
88 333 55 462 45 478
75 448 52 341 46 245
10 476 27 834 29 550
9 903
9 130
18 19
Entrées de trésorerie des prêts Autres entrées de trésorerie
25 162 32 065
23 141 33 947
EU-19a (Différence entre les entrées totales pondérées et les sorties totales pondérées de trésorerie résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers soumis à des restrictions de transfert ou libellés en monnaies non convertibles) EU-19b (Entrées excédentaires d’un établissement de crédit spécialisé lié) EU-20a Entrées de trésorerie entièrement exemptes de plafond EU-20b Entrées de trésorerie soumises au plafond à 90 % 20 Total entrées de trésorerie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220 739
213 220
189 274
174 033
67 861
69 111
67 130
66 219
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond à 75 % 196 152
192 859
171 179
163 638
71 700
73 368
71 483
71 654 TOTAL VALEUR AJUSTÉE
21 22 23
TOTAL HQLA
163 974 115 784
180 954 123 068
192 022 127 889
206 455 132 242
TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME (EN %)
142 % 147 % 150 % 156 %
Les actifs liquides du groupe, après prise en compte des haircuts réglementaires, s’élèvent à 206 milliards d’euros et sont largement constitués de dépôts en banque centrale et de titres souverains. Les sorties brutes de trésorerie s’élèvent à 204 milliards d’euros et sont en progression constante depuis la fin de l’année dernière en lien avec l’accroissement des dépôts clientèle, qu’il s’agisse des dépôts Retail ou des dépôts de la clientèle Wholesale. En contrepartie, les entrées brutes de trésorerie s’élèvent à 72 milliards d’euros et sont en très légère hausse de 3 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. En position
nette, les sorties de trésorerie sont ainsi de 132 milliards d’euros en progression de 17 milliards d’euros par rapport à 2019. Le stock des actifs liquides est piloté de manière à conserver un montant suffisant d’excédent de liquidité pour couvrir toute volatilité dans l’évolution du ratio LCR et également prémunir le groupe contre une crise de liquidité court terme pouvant se matérialiser par une impossibilité pour le groupe de renouveler tout ou partie de ses émissions court terme. Dans un tel contexte, c’est d’abord la liquidité excédentaire qui sera absorbée sans impact sur les activités core du groupe.
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
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