BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le bilan cash du Groupe BPCE hors contribution de la SCF fait apparaître les grands équilibres du bilan en identifiant notamment : les besoins de financement de l’activité (crédits clientèle, • centralisation des livrets réglementés et actifs tangibles et intangibles du groupe) pour un total de 796 milliards d’euros au 31 décembre 2020, en progression de 61 milliards d’euros sur un an principalement liée à la hausse des encours de crédits (prêts immobiliers, PGE…) ; les ressources stables du groupe constituées des dépôts des • clients, des ressources à moyen et long termes et des fonds propres et assimilés, pour un total de 934 milliards d’euros au 31 décembre 2020 en progression de 139 milliards d’euros sur un an principalement liée à la hausse des dépôts clientèle et au recours aux opérations de TLTRO3 ; l’excédent de 138 milliards d’euros traduit le surplus de • ressources clientèle et de ressources financières à moyen et long termes sur les besoins de financement de l’activité de

clientèle. Il est majoritairement investi en actifs liquides pour contribuer à la réserve de liquidité ; les ressources à court terme investies essentiellement en • actifs liquides (dépôts banques centrales, actifs interbancaires, titres de dette). LIQUIDITÉ/BESOIN DE FINANCEMENT RATIOS BÂLOIS : LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) Le ratio de liquidité réglementaire à 30 jours mesure le ratio entre le buffer de liquidité (Actifs liquides de haute qualité HQLA) et les sorties nettes de trésorerie anticipées sur un horizon de 30 jours. Depuis le 1 er janvier 2018, le niveau minimal d’exigence est fixé à 100 %. Le LCR du groupe s’établit à 156 % en moyenne mensuelle sur l’année 2020, soit un excédent de liquidité de 74 milliards d’euros contre des niveaux respectivement de 141 % et 47 milliards d’euros un an plus tôt.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE