BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

BPCE40 – VAR STRESSÉE DE NATIXIS

en millions d’euros

40

35

30

25

20

15

10

5

31/12/19

31/12/20

31/01/20

31/10/20

30/11/20

31/07/20

31/05/20

31/03/20

31/08/20

28/02/20

30/06/20

30/09/20

30/04/20

VaR réglementaire

VaR stressée réglementaire

Le niveau de la VaR réglementaire stressée s’est établi en moyenne à 25,4 millions d’euros, avec un minimum constaté de 14,5 millions d’euros le 3 février 2020, un maximum de 38,9 millions d’euros le 22 mai 2020, et un niveau de 22,2 millions d’euros au 31 décembre 2020.

BPCE41 – INDICATEURS IRC

8

en millions d’euros

30

25

20

15

10

5

0

31/12/19

31/12/20

31/01/20

31/10/20

30/11/20

31/07/20

31/05/20

31/03/20

31/08/20

28/02/20

30/06/20

30/09/20

30/04/20

IRC

Cet indicateur porte sur le périmètre réglementaire. Le niveau d’IRC de Natixis s’est établi en moyenne à 13,6 millions d’euros, avec un minimum constaté de 9 millions d’euros le 18 mars 2020, un maximum de 26,5 millions d’euros le 25 septembre 2020, et une valeur de 18,8 millions d’euros au 31 décembre 2020.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

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