BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
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RISQUE DE MARCHÉ
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
BPCE42 – RÉSULTATS DES STRESS TESTS SUR LE PÉRIMÈTRE DE NATIXIS
100 en millions d’euros
100
Stress-Tests Hypothétiques
Stress-Tests Historiques
64
48
50
31
24 31
23
25
20
21
8
2
0
- 26
- 27
-50
- 82
-100
Liquidité
Lehman 2008
Action FED 2007
Hausse des taux
Krach Actions 87
Crise Asiatique 97
Krach Crédit 2002
Matières premières
Chutes des Indices
Corpo/ABS/MBS 2008
Krach Obligataire 1994
Crise des souverains 2011
Crise des pays émergents
Défaut d'un émetteur influent
Défaut d'un établissement financier
Les niveaux de « stress tests » globaux ont atteint au 31 décembre 2020, en moyenne, un niveau de 17,5 millions d’euros contre + 16 millions d’euros au 31 décembre 2019. Le stress test historique reproduisant la crise des souverains de 2011 conduit à la perte maximale (- 82 millions d’euros au 31 décembre 2020).
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
www.groupebpce.com
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