BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

BPCE42 – RÉSULTATS DES STRESS TESTS SUR LE PÉRIMÈTRE DE NATIXIS

100 en millions d’euros

100

Stress-Tests Hypothétiques

Stress-Tests Historiques

64

48

50

31

24 31

23

25

20

21

8

2

0

- 26

- 27

-50

- 82

-100

Liquidité

Lehman 2008

Action FED 2007

Hausse des taux

Krach Actions 87

Crise Asiatique 97

Krach Crédit 2002

Matières premières

Chutes des Indices

Corpo/ABS/MBS 2008

Krach Obligataire 1994

Crise des souverains 2011

Crise des pays émergents

Défaut d'un émetteur influent

Défaut d'un établissement financier

Les niveaux de « stress tests » globaux ont atteint au 31 décembre 2020, en moyenne, un niveau de 17,5 millions d’euros contre + 16 millions d’euros au 31 décembre 2019. Le stress test historique reproduisant la crise des souverains de 2011 conduit à la perte maximale (- 82 millions d’euros au 31 décembre 2020).

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com

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