BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019
RISQUES DE CRÉDIT
ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES DE CRÉDIT
L’octroi des crédits repose sur des politiques de risques groupe, basées notamment sur les dispositifs de notation interne adaptés à chaque typologie de clientèle ou d’opérations.
La direction des Risques du Groupe BPCE assure :
le pilotage et les propositions des orientations en matière de politiques de risques, en lien avec • l’appétit au risque ; la définition, le déploiement et le contrôle de performance des dispositifs de notation interne ; • la production des reportings permettant de restituer les informations pertinentes liées à ces mesures. • la qualité de crédit des principaux portefeuilles ou activités (crédit habitat, crédit à la consommation, • professionnels, PME/ETI) au niveau groupe de manière approfondie ; les risques de concentration en définissant des limites individuelles sur les grandes contreparties ; • les montants et évolutions consolidés des encours de crédit par contrepartie ; • politiques de risques groupe, politiques sectorielles groupe ; • dispositifs de plafonds réglementaires, de plafonds internes groupe, de plafonds internes pour les • établissements des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne et toutes les filiales de BPCE ; dispositifs de limites groupe afférentes aux principaux groupes de contreparties (société constituée • d’une maison mère et de ses filiales) sur base consolidée, sur les principales classes d’actifs hors retail, complétés autant que de besoin de dispositifs de limites locales ; fondées principalement sur la notation interne, ces méthodologies permettent de définir le plafond de risque maximum que le Groupe BPCE souhaite porter ; dans chaque établissement du groupe, d’un principe d’analyse contradictoire ou de contre-analyse • faisant intervenir la fonction risques qui dispose d’un droit de veto, qui peut donner lieu à la saisine du comité de crédit de niveau supérieur, ou du délégataire dûment habilité ; d’un dispositif de contrôles permanents. • les risques moyens pondérés par entité et par classe d’actifs ; • le risque de contrepartie de manière consolidée au niveau groupe. •
Afin de piloter son risque de crédit, le Groupe BPCE encadre et revoit régulièrement les risques suivants :
L’encadrement des octrois décliné ou adapté dans chaque établissement du groupe s’exerce dans le cadre d’un dispositif composé de :
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L’encadrement des octrois décliné ou adapté dans chaque établissement du groupe s’exerce dans le cadre d’un dispositif composé de : politiques de risques groupe, politiques sectorielles groupe ; • dispositifs de plafonds réglementaires, de plafonds internes • groupe, de plafonds internes pour les établissements des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne et toutes les filiales de BPCE ; dispositifs de limites groupe afférentes aux principaux groupes • de contreparties (société constituée d’une maison mère et de ses filiales) sur base consolidée, sur les principales classes d’actifs hors retail, complétés autant que de besoin de dispositifs de limites locales ; fondées principalement sur la notation interne, ces méthodologies permettent de définir le plafond de risque maximum que le Groupe BPCE souhaite porter ; dans chaque établissement du groupe, d’un principe d’analyse • contradictoire ou de contre-analyse faisant intervenir la fonction risques qui dispose d’un droit de veto, qui peut donner lieu à la saisine du comité de crédit de niveau supérieur, ou du délégataire dûment habilité ; d’un dispositif de contrôles permanents. • En outre, des revues sectorielles et de portefeuilles sont réalisées au niveau groupe, afin de disposer d’une vision consolidée de leur qualité de crédit et, le cas échéant, d’être en mesure de proposer des évolutions des politiques de risque ou des modalités de gestion associées. Le contrôle du respect des plafonds réglementaires et internes groupe, et des limites fait l’objet d’un suivi régulier en comité risques et conformité groupe et dans les comités d’audit et des risques du conseil de surveillance. Le contrôle du respect des plafonds internes établissements est du ressort de chacun d’entre eux. La direction des Risques définit également, pour l’ensemble des établissements, le socle commun des contrôles permanents de niveau 2 (CP2) en matière de risques de crédit. Le comité de contrôle interne groupe (3CIG) est informé du plan d’action de l’année N+1, liés aux résultats constatés sur l’exercice. La détermination de ses risques prioritaires par chaque établissement (macrocartographie des risques) lui permet d’orienter son plan annuel de contrôle permanent.
Ce dispositif de CP2 constitue ainsi une base auditable à disposition des corps de contrôle périodique. Ces suivis sont présentés en comité des risques et conformité groupe, en comité de crédit et contrepartie groupe ou en comité des risques de crédit et contrôles permanents groupe. Enfin, la direction des Risques anime les filières risques de crédit, notamment au travers d’audio-conférences mensuelles, de journées nationales, de plateformes régionales ou de groupes de travail thématiques. Cette animation est renforcée par un accompagnement au changement sur les sujets normatifs afin de garantir l’insertion opérationnelle des règles groupe au plan local et d’homogénéiser les pratiques au sein des établissements du groupe. FAITS MARQUANTS Dans un contexte de forte évolution réglementaire, l’exigence a été maintenue sur l’insertion opérationnelle des normes, règles et politiques en établissements afin de garantir une mise en œuvre homogène au sein du groupe. L’exercice 2019 a été marqué par plusieurs faits structurants, notamment en terme de périmètre : la cession à BPCE SA de plusieurs filiales de Natixis à • BPCE SA (Natixis Lease, Natixis Factor, CEGC, Natixis Financement) ainsi que SOCFIM, filiale du Crédit Foncier de France. Cette évolution a entraîné la refonte du schéma délégataire de ces filiales pour une insertion dans le dispositif d’octroi de BPCE ; l’activité du Crédit Foncier de France a été placée en gestion • extinctive ; l’activité de BPCE International a également été mise en • gestion extinctive, les filiales étant soit cédées en 2019 soit en cours de cession ; suite à la mission de la BCE « bad loans » de 2017, un projet a • été lancé afin d’améliorer la détection du risque en amont des difficultés de nos clients ; la BCE a également mené en 2019 deux missions sur les • activités de specialised lending et leveraged finance.
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE
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