BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUES DE CRÉDIT

ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES DE CRÉDIT

Organisation de la gestion des risques 5.1 de crédit

Politique de crédit

La politique globale des risques de crédit est encadrée notamment par le dispositif d’appétit au risque, structuré autour de la définition du niveau de risque, et d’indicateurs encadrant cet appétit. L’équilibre entre la recherche de rentabilité et le niveau de risque accepté se traduit dans le profil de risque de crédit du Groupe BPCE et se décline dans les politiques de gestion des risques de crédit du groupe. Le Groupe BPCE s’interdit de s’engager sur des activités qu’il ne maîtrise pas suffisamment. Les activités aux profils de risque

et de rentabilité élevés sont recensées et strictement encadrées. Son modèle d’affaires conduit structurellement le Groupe BPCE à supporter un coût du risque inférieur à la moyenne du marché français. De manière générale, le processus de décision de crédit du Groupe BPCE s’appuie, de façon privilégiée, sur la capacité du client demandeur à rembourser la dette sollicitée, sur la base de flux futurs de capitaux dont l’origine et le circuit sont clairement identifiés et la probabilité de survenance raisonnablement réaliste.

Politique de notation

de clientèle) est appliquée pour la clientèle de détail « particuliers et professionnels » ainsi que pour les segments « entreprises », « professionnels de l’immobilier », « financements de projets » « banques centrales et autres expositions souveraines », « administrations centrales », « secteur public et assimilé » et « établissements financiers ».

La mesure du risque de crédit repose sur des systèmes de notation interne adaptés à chaque typologie de clientèle ou d’opération dont la direction des Risques assume la définition et le contrôle de performance. Une méthodologie de notation interne commune aux établissements du Groupe BPCE (spécifique à chaque segment

Gouvernance des risques de crédit

La construction de l’ensemble des dispositifs d’encadrement des octrois, de gestion et de classification des risques de crédit est fondée sur la gouvernance suivante :

groupe permettant de définir, au regard de l’appétit au risque du groupe et des contraintes réglementaires, les règles qui s’imposent et les attendus relatifs au sujet traité. Le sujet traité est alors décidé au sein d’un comité groupe où siègent des

Chaque norme, politique, dispositif ou méthode est travaillée au dirigeants. sein d’ateliers mis en place et pilotés par les équipes de la direction des Risques, qui regroupent des représentants du

La fonction risque est organisée selon le principe de subsidiarité avec un lien fonctionnel fort :

chaque établissement du Groupe BPCE est doté d’une direction des Risques embrassant les risques de • crédit et de contrepartie. Chaque établissement gère ses risques selon les normes groupe et effectue un reporting semestriel de ses risques ; chaque directeur des Risques est en lien fonctionnel fort avec le directeur des Risques du groupe. Ce • dernier rend compte au président du directoire du Groupe BPCE et est membre du comité de direction générale ; au sein de la DR, une direction est en charge de la coordination des contrôles permanents de niveau 1 • et 2 en établissements. La filière risques de crédit contribue à la complétude du dispositif de contrôles permanents en établissements.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

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