BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

5 RISQUE DE CRÉDIT

Mesure des risques et notations internes

MODÈLES DE PD (PROBABILITÉ DE DÉFAUT) ➡

Classe d’expositions

Nombre de modèles

Portefeuille

Description/Méthodologie

Grille àdire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives/économiques et descriptives Portefeuille àfaible effectifde défaut

Souverains, administrations centrales et banques centrales

Souverains etaffiliés

1

Grille à dire d’expert Portefeuille àfaible effectifde défaut

Banques multilatérales de développement

1

Grilles à dire d’expert/modélisation statistique(régression logistique) Portefeuille àfaible effectifde défaut

10 (NH *)

Communes,départements,régions, logement social, hôpitaux…

SecteurPublic

Grilles à dire d’expert Portefeuille àfaible effectifde défaut

Établissements financiers

Banques OCDEou non OCDE, brokers-dealers

3

Grilles à dire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives,selon lesecteur d’activité Portefeuille àfaible effectifde défaut Modèlesstatistiques (régression logistique) ou notes forfaitaires, sur entreprises disposant de comptessociaux ou consolidés, s’appuyant principalement sur des donnéesde bilan, selonle secteurd’activité, etde comportementbancaire/d’historique bancaire Grilles à dire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives Portefeuille àfaible effectifde défaut Grilles à dire d’experts’appuyant surles caractéristiquesdes biens ou projets financés Portefeuille àfaible effectifde défaut Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de comportementet socio-économiques, différenciéesselon leprofil duclient Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de bilanet de comportement Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de comportementet socio-économiques, ou descriptivesdu projet(quotité…),différenciéesselon le profildu client Modèlestatistique(régressionlogistique),comportantdes variablesde comportement etsocio-économiques

Grandesentreprises (CA > 1 milliard d’euros)

5

Petiteset moyennesentreprises (CA > 3 millions d’euros)

11 (dont 2NH)

Associations etassurances

2

Financementsspécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéronautique…)

8 (dont 1NH)

Entreprises

Particuliers

7

Professionnels (socio-économiques et différenciéssuivantcertains secteurs)

10

5 (dont 2 NH)

Immobilier résidentiel

Clientèlede détail

Crédit renouvelable

1

NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres. *

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Rapport sur les risques Pilier III 2018