BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018
RISQUE DE CRÉDIT Mesure des risques et notations internes
MODÈLES DE LGD (PERTE EN CAS DE DÉFAUT) ➡
Classe d’expositions
Nombre de modèles
Portefeuille
Description/Méthodologie
Souverains, administrations centraleset banques centrales
Grille àdire d’expertcomportant des variables quantitatives et qualitatives Grille àdire d’expertcomportant des variables quantitatives et qualitatives
Souverains etaffiliés
1
Établissements financiers
Banques
1
Financementsspécialisés (aéronautique,immobilier…)
5 Modèles s’appuyantsur l’estimationdes conditions de revente desactifs ou des fluxde trésorerie futurs Modèles s’appuyantsur l’estimation des flux de pertessegmentés selon la naturedes contratset des garanties, ou grilleà dire d’expert 1 Modèle s’appuyantsur l’estimationdes conditions de revente desactifs, segmentés selon le bienfinancé Modèles s’appuyantsur l’estimation des flux de pertessegmentés selon la naturedes contratset des garanties Modèles s’appuyantsur l’estimation des flux de pertessegmentés selon la naturedes contratset des garanties Modèles s’appuyantsur l’estimationdes conditions de revente desactifs, segmentésselon lebien financé 2 2
Autrescontrats (cas général,préfinancements export, société foncière…)
8 (dont 3NH)
5
Entreprises
Crédit-bail
3 (dont 1NH)
Immobilierrésidentiel
AutresParticuliers etProfessionnels
Crédit-bail
Modèles’appuyantsur l’estimation des flux de pertes,segmentés selon la naturedes contrats
Clientèlede détail
Crédit renouvelable
1
NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres *
MODÈLES DE CCF/EAD (EXPOSITION AU DÉFAUT) ➡
Classe d’expositions
Nombre de modèles
Portefeuille
Description/Méthodologie
Souverains, administrations centraleset
banques centrales
Souverains etaffiliés
1
Applicationde paramètresréglementaires
Établissements financiers
Banques
1
Applicationde paramètresréglementaires
2 (dont 1NH) 3 (dont 1NH)
Facteursde conversion,segmentés selon la naturedes contrats Facteursde conversion,segmentés selon la naturedes contrats.
Entreprises
Toutes entreprises
Immobilierrésidentiel
2 Facteursde conversion etvaleursforfaitaires, segmentésselon la naturedes contrats 1 Facteur de conversion,segmentéselon la naturedes contrats
AutresParticuliers etProfessionnels
Clientèlede détail
Crédit renouvelable
NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres *
Approches en notations internes – clientèle de détail Le Groupe BPCE dispose pour la clientèle de détail de méthodes de notation interne homogènes et d’applicatifs de notation centralisés dédiés qui permettent d’apprécier la qualité de crédit de ses portefeuilles pour un meilleur pilotage des risques. Sur les réseaux Banque Populaireet Caisse d’Epargne,ils sont égalementutilisés pour le calcul des exigences en fonds propres selon l’approche méthode avancée.
La modélisation de la probabilité de défaut des contreparties de la clientèle de détail est effectuéepar la DRCCP principalementà partir du comportement bancaire des contreparties. Les modèles sont segmentésselon le type de clientèleet distinguentles particuliersdes professionnels(avec ou sans bilan) et selon la détention produit. Les contrepartiesde chaque segment sont classées de façon automatique à l’aide de modèles statistiques (en général régression logistique) en classes de risques homogènes et statistiquement distinctes. Pour
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Rapport sur les risques Pilier III 2018
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