BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 77 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ET EFFET DES COMPENSATIONS ➡ La ventilationde la VaR par axe de risque permet de rendre compte de la contributionmensuelledes principauxrisques ainsi que des effets de compensation en VaR. Le risque action est plutôt prédominant sur l’ensemble de l’année devant l’effet de compensation.

en millions d’euros

25

20

15

10

5

0

- 5

- 10

31/0718

29/12/17

31/01/18

28/02/18

29/03/18

30/04/18

31/05/18

29/06/18

31/08/18

28/09/18

31/10/18

30/11/18

31/12/18

Matières premières Taux Actions

Crédit Change Effet de compensation

VaR consolidée

TABLEAU 78 – VAR STRESSÉE DE NATIXIS ➡ Le niveau de la VaR RéglementaireStressée s’est établi en moyenneà 13,2 le 24 décembre2018 et unminimumde 8,5 millions d’euros le 07 août 2018.

millions d’euros, avec un maximumconstatéde 19,7

millions d’euros

8

en millions d’euros

25

20

15

10

5

0

29/12/17

31/01/18

28/02/18

31/03/18

30/04/18

31/05/18

30/06/18

31/07/18

31/08/18

30/09/18

31/10/18

30/11/18

31/12/18

VaR Stressée Natixis Réglementaire

VaR Natixis Réglementaire

175

Rapport sur les risques Pilier III 2018