BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018
8 RISQUES DE MARCHÉ
Informations quantitatives détaillées
TABLEAU 79 – INDICATEUR IRC ➡ Cet indicateur porte sur le périmètreréglementaire.Le niveau d’IRC de Natixis s’est établi en moyenneà 18,3 millionsd’euros,avec un maximum constatéde 42,8 millionsd’eurosle 19 janvier 2018, un minimumde 10,9 millionsd’eurosle 16 mars 2018 et une valeur de 22,7 millionsd’euros au 31 décembre2018.
en millions d’euros
10 15 20 25 30 35 40 45
0 5
30/12/17
31/01/18
28/02/18
31/03/18
30/04/18
31/05/18
30/06/18
31/07/18
31/08/18
30/09/18
31/10/18
30/11/18
31/12/18
IRC
TABLEAU 80 – RÉSULTATS DES STRESS TESTS SUR LE PÉRIMÈTRE DE NATIXIS ➡ Au 31 décembre2018 la perte maximaleest représentée,comme en 2017, par le stress test historiquereproduisantla crise des souverains2011 avec une perte maximale de - 82 millions d’euros, suivi par le scénario hypothétique« liquidité » pour une perte maximale de - 79 millions d’euros.
Stress tests globaux au 31 décembre 2018
100 120 en millions d’euros
20 40 60 80
-100 -80 -60 -40 -20 0
Liquidité
Asie 1997
Rally 2009
LTCM 1998
Crédit 2002
Actions 1987
Lehman 2008
Gulf War 1990
Action FED 2007
Hausse des taux
Corporates 2008
Obligations 1994
11 septembre 2001
Matières premières
Défaut émetteur influent
Crise des pays émergents
Crise des souverains 2011
Chute des indices boursiers
Défaut d'un établissement financier
Stress Tests Hypothétiques
Stress Tests Historiques
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Rapport sur les risques Pilier III 2018
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