BPCE - Document de référence 2018

GESTION DES RISQUES Risque de crédit

MODÈLES DE PD (PROBABILITÉ DE DÉFAUT) ➡

Classe d’expositions

Nombre de modèles

Portefeuille

Description/Méthodologie

Grille à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives/économiques et descriptives Portefeuille à faible effectif de défaut Grille à dire d’expert Portefeuille à faible effectif de défaut Grilles à dire d’expert/ modélisation statistique (régression logistique) Portefeuille à faible effectif de défaut Grilles à dire d’expert Portefeuille à faible effectif de défaut Grilles à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives, selon le secteur d’activité Portefeuille à faible effectif de défaut Modèles statistiques (régression logistique) ou notes forfaitaires, sur entreprises disposant de comptes sociaux ou consolidés, s’appuyant principalement sur des données de bilan, selon le secteur d’activité, et de comportement bancaire/d’historique bancaire

Souverains, administrations centrales et banques centrales

Souverains et affiliés

1

Banques multilatérales de développement

1

10 (NH *)

Communes, départements, régions, logement social, hôpitaux…

Secteur Public

Établissements financiers

Banques OCDE ou non OCDE, brokers-dealers

3

Grandes entreprises (CA > 1 milliard d’euros)

5

Petites et moyennes entreprises (CA > 3 millions d’euros)

11 (dont 2 NH)

Grilles à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives Portefeuille à faible effectif de défaut

Associations et assurances Financements spécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéronautique…)

2

Grilles à dire d’expert s’appuyant sur les caractéristiques des biens ou projets financés Portefeuille à faible effectif de défaut Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de

8 (dont 1 NH)

Entreprises

comportement et socio-économiques, différenciées selon le profil du client

Particuliers

7

Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de bilan et de comportement

Professionnels (socio-économiques et différenciés suivant certains secteurs)

6

10

Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de comportement et socio-économiques, ou descriptives du projet (quotité…), différenciées selon le profil du client

5 (dont 2 NH)

Immobilier résidentiel

Modèle statistique (régression logistique), comportant des variables de comportement et socio-économiques

Clientèle de détail

Crédit renouvelable

1

NH désigne les modèles non homologués pour le calcul des exigences en fonds propres. *

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