BPCE - Document de référence 2018

6 GESTION DES RISQUES Risque de crédit

MODÈLES DE LGD (PERTE EN CAS DE DÉFAUT) ➡

Classe d’expositions

Nombre de modèles

Portefeuille

Description/Méthodologie

Souverains, administrations centrales et banques centrales

Grille à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives Grille à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives Modèles s’appuyant sur l’estimation des conditions de revente des actifs ou des flux de trésorerie futurs Modèles s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes segmentés selon la nature des contrats et des garanties, ou grille à dire d’expert Modèle s’appuyant sur l’estimation des conditions de revente des actifs, segmentés selon le bien financé Modèles s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes segmentés selon la nature des contrats et des garanties Modèles s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes segmentés selon la nature des contrats et des garanties Modèles s’appuyant sur l’estimation des conditions de revente des actifs, segmentés selon le bien financé Modèle s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes, segmentés selon la nature des contrats

Souverains et affiliés

1

Établissements financiers

Banques

1

Financements spécialisés (aéronautique, immobilier…)

5

Autres contrats (cas général, préfinancements export, société foncière…)

8 (dont 3 NH)

Entreprises

Crédit-bail

1

3 (dont 1 NH)

Immobilier résidentiel

Autres Particuliers et Professionnels

2

Crédit-bail

2

Clientèle de détail

Crédit renouvelable

1

NH désigne les modèles non homologués pour le calcul des exigences en fonds propres *

MODÈLES DE CCF/EAD (EXPOSITION AU DÉFAUT) ➡

Classe d’expositions

Nombre de modèles

Portefeuille

Description/Méthodologie

Souverains, administrations centrales et

banques centrales

Souverains et affiliés

1

Application de paramètres réglementaires

Établissements financiers

Banques

1

Application de paramètres réglementaires

2 (dont 1 NH) 3 (dont 1 NH)

Facteurs de conversion, segmentés selon la nature des contrats Facteurs de conversion, segmentés selon la nature des contrats.

Entreprises

Toutes entreprises

Immobilier résidentiel

2 Facteurs de conversion et valeurs forfaitaires, segmentés selon la nature des contrats 1 Facteur de conversion, segmenté selon la nature des contrats

Autres Particuliers et Professionnels

Clientèle de détail

Crédit renouvelable

NH désigne les modèles non homologués pour le calcul des exigences en fonds propres *

APPROCHES EN NOTATIONS INTERNES – CLIENTÈLE DE DÉTAIL Le Groupe BPCE dispose pour la clientèle de détail de méthodes de notation interne homogènes et d’applicatifs de notation centralisés dédiés qui permettent d’apprécier la qualité de crédit de ses portefeuilles pour un meilleur pilotage des risques. Sur les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ils sont également utilisés

pour le calcul des exigences en fonds propres selon l’approche méthode avancée. La modélisation de la probabilité de défaut des contreparties de la clientèle de détail est effectuée par la DRCCP principalement à partir du comportement bancaire des contreparties. Les modèles sont segmentés selon le type de clientèle et distinguent les particuliers des professionnels (avec ou sans bilan) et selon la détention produit. Les contreparties de chaque segment sont classées de façon automatique à l’aide de modèles statistiques (en général régression

646

Document de référence 2018