BPCE - Document de référence 2018
GESTION DES RISQUES Risque de crédit
MODÈLES DE PD (PROBABILITÉ DE DÉFAUT) ➡
Classe d’expositions
Nombre de modèles
Portefeuille
Description/Méthodologie
Grille à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives/économiques et descriptives Portefeuille à faible effectif de défaut Grille à dire d’expert Portefeuille à faible effectif de défaut Grilles à dire d’expert/ modélisation statistique (régression logistique) Portefeuille à faible effectif de défaut Grilles à dire d’expert Portefeuille à faible effectif de défaut Grilles à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives, selon le secteur d’activité Portefeuille à faible effectif de défaut Modèles statistiques (régression logistique) ou notes forfaitaires, sur entreprises disposant de comptes sociaux ou consolidés, s’appuyant principalement sur des données de bilan, selon le secteur d’activité, et de comportement bancaire/d’historique bancaire
Souverains, administrations centrales et banques centrales
Souverains et affiliés
1
Banques multilatérales de développement
1
10 (NH *)
Communes, départements, régions, logement social, hôpitaux…
Secteur Public
Établissements financiers
Banques OCDE ou non OCDE, brokers-dealers
3
Grandes entreprises (CA > 1 milliard d’euros)
5
Petites et moyennes entreprises (CA > 3 millions d’euros)
11 (dont 2 NH)
Grilles à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives Portefeuille à faible effectif de défaut
Associations et assurances Financements spécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéronautique…)
2
Grilles à dire d’expert s’appuyant sur les caractéristiques des biens ou projets financés Portefeuille à faible effectif de défaut Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de
8 (dont 1 NH)
Entreprises
comportement et socio-économiques, différenciées selon le profil du client
Particuliers
7
Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de bilan et de comportement
Professionnels (socio-économiques et différenciés suivant certains secteurs)
6
10
Modèles statistiques (régression logistique), comportant des variables de comportement et socio-économiques, ou descriptives du projet (quotité…), différenciées selon le profil du client
5 (dont 2 NH)
Immobilier résidentiel
Modèle statistique (régression logistique), comportant des variables de comportement et socio-économiques
Clientèle de détail
Crédit renouvelable
1
NH désigne les modèles non homologués pour le calcul des exigences en fonds propres. *
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Document de référence 2018
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