BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2019

ANALYSE DES TRANSFERTS ENTRE NIVEAUX DE LA HIÉRARCHIE DE JUSTE VALEUR 10.1.3 Le montant des transferts indiqué dans ce tableau est celui de la dernière valorisation précédant le changement de niveau.

Exercice 2019

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

287

119

6

116 116

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

54

Titres de dettes

233

119 111

6

Instruments dérivés

16

486 381

339

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

5 5

16

109

90 13

328

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

306

230

492 (59) (59)

455

Instruments de dettes

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

(59)

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

(1) (1)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

(1)

Instruments de dettes

273 273

588 588

Titres de dettes

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

273

588

Exercice 2019

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

PASSIFS FINANCIERS Dettes représentées par un titre

83

2

Instruments dérivés Dérivés de taux • Dérivés actions • Dérivés de change • Dérivés de crédit •

12

116

598 302 287

401

15 10

12

115

8 1

376

1

Autres dérivés •

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

12

199

598

403

Instruments dérivés

(1) (1)

Dérivés de taux

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

(1)

Dettes représentées par un titre

4 975

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

4 975

Hors couverture économique. (1)

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