BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2019

ANALYSE DES TRANSFERTS ENTRE NIVEAUX DE LA HIÉRARCHIE DE JUSTE VALEUR 10.1.3 Le montant des transferts indiqué dans ce tableau est celui de la dernière valorisation précédant le changement de niveau.

Exercice 2019

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

290

146

19

116 116

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

54

Titres de dettes

236

146

19

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

2 2

Instruments dérivés Dérivés de taux • Dérivés actions • Dérivés de change • Dérivés de crédit •

16

111

486 381

346

13

16

109

90 13

5

328

1

Autres dérivés •

2

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

308

256

505

462 142 117

Instruments de dettes

17

98 60 38

67

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

17

67

25

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

17

98 15

67 10

142

Instruments de dettes

354

122

966

41

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle Titres de dettes Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

5

354

122

966

15

10

41

(20) (20)

168 168

354

122

966

(5)

10

209

PASSIFS FINANCIERS Dettes représentées par un titre

83

2

Instruments dérivés Dérivés de taux • Dérivés actions • Dérivés de change • Dérivés de crédit •

12

116

598 302 287

406

20 10

12

115

8 1

376

Autres dérivés •

1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

12

199

598

408

Instruments dérivés

(1) (1)

Dérivés de taux

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

(1)

Dettes représentées par un titre

4 975

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

4 975

Hors couverture économique. (1)

321

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