AFD - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE 2 Instruments financiers dérivés de couverture Note 2.1 Instruments de couverture de juste valeur

31/12/2019

31/12/2018

Valeur comptable

Valeur comptable

Actif

Passif

Actif

Passif

Notionnel

En milliers d’euros

Notionnel

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

1 Ǿ 787 Ǿ 323

940 Ǿ 348 41 Ǿ 278 Ǿ 499 1 Ǿ 170 Ǿ 325

528 Ǿ 955 35 Ǿ 364 Ǿ 382

771 Ǿ 655

545 Ǿ 769 10 Ǿ 580 Ǿ 278

653 Ǿ 914

411 Ǿ 385 10 Ǿ 092 Ǿ 654

TOTAL

2 b 558 b 977 1 b 486 b 117 51 b 858 b 777 1 b 824 b 239 940 b 339 45 b 457 b 037

Note 2.2 Analyse par durée résiduelle (notionnels) La ventilation des notionnels des instruments dérivés de couverture est présentée par maturité contractuelle résiduelle.

Moins de 3 b mois

De 3 b mois à moins de 1 an

De 1 an à b 5 b ans Plus de 5 b ans

31/12/2019

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps Ǿ de Ǿ devises)

240 Ǿ 000

787 Ǿ 167 12 Ǿ 232 Ǿ 268 28 Ǿ 019 Ǿ 064 41 Ǿ 278 Ǿ 499

1 Ǿ 114 Ǿ 098 1 Ǿ 256 Ǿ 475 3 Ǿ 697 Ǿ 707 4 Ǿ 511 Ǿ 998 10 Ǿ 580 Ǿ 278 1 b 354 b 098 2 b 043 b 641 15 b 929 b 975 32 b 531 b 062 51 b 858 b 777

TOTAL

Moins de 3 b mois

De 3 b mois à moins de 1 an

De 1 an à b 5 b ans Plus de 5 b ans 31/12/2018

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps Ǿ de Ǿ devises)

-

100 Ǿ 989 8 Ǿ 609 Ǿ 690 26 Ǿ 653 Ǿ 703 35 Ǿ 364 Ǿ 382

884 Ǿ 722

887 Ǿ 113 3 Ǿ 876 Ǿ 583 4 Ǿ 444 Ǿ 236 10 Ǿ 092 Ǿ 654

TOTAL

884 b 722 988 b 103 12 b 486 b 273 31 b 097 b 939 45 b 457 b 037

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