technicolor - Document d'enregistrement universel 2020

6 ÉTATS FINANCIERS

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS Note 8 - Actifs financiers, passifs financiers et instruments financiers dérivés

PORTEFEUILLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS 8.6.1 Au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, la juste valeur du portefeuille d’instruments dérivés se décompose comme suit :

2020

2019

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

(en millions d’euros)

Couvertures de change

- - -

1 1

1 - 1

2

Couvertures de taux d’intérêt

1

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

2

3

Caractéristiques de couvertures de change Les couvertures de change au 31 décembre 2020 s’analysent de la façon suivante :

Devises Notionnel (1)

Échéance Juste valeur (2)

Ventes/achats à terme et swaps de change Ventes/achats à terme et swaps de change Ventes/achats à terme et swaps de change Ventes/achats à terme et swaps de change Ventes/achats à terme et swaps de change

USD/GBP USD/MXN EUR/AUD EUR/GBP

54

2021 2021 2021 2021

(1)

(40)

- - - -

23 18

Autres devises

JUSTE VALEUR

(1)

Achats/(ventes) à terme nets, exprimés en millions de la première devise du couple. (1) Valeur de marché en millions d’euros au 31 décembre 2020. (2)

Caractéristiques des couvertures de taux d’intérêt Le Groupe possède deux instruments de couverture de taux d’intérêt au 31 décembre 2020. Ces instruments permettent de couvrir les charges d’intérêts futures du Groupe, qui sont pour l’essentiel indexées sur un taux variable comme indiqué dans le tableau dans la note 8.2.2.2. Les principales caractéristiques sont les suivantes : Notionnel Couverture Émission Échéance Juste valeur (1) Swap de taux 240 millions d’euros Reçoit EURIBOR 3 mois (2) /paie 0,22 % Mai 2018 Novembre 2021 (1) Cap de taux 145 millions de dollars LIBOR 3 mois plafonné à 3,00 % Mai 2018 Novembre 2021 - JUSTE VALEUR (1) Valeur de marché en millions d’euros au 31 décembre 2020. (1) EURIBOR avec un taux plancher à 0 %. (2)

Caractéristiques des instruments non documentés en couverture Au 31 décembre 2020, le Groupe ne possède pas d’instruments non documentés en couverture à la clôture.

INCIDENCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS SUR LA PERFORMANCE DU GROUPE 8.6.2 Comme indiqué en note 8.2.2.1, du fait de la pratique de la Trésorerie exposition globale suivie quotidiennement, les caractéristiques du Groupe consistant, pour le risque de change, à souscrire des instruments portefeuille d’instruments dérivés à la date de clôture ne sont pas dérivés de très court terme, qu’elle renouvelle en fonction de son représentatives de leur incidence ni sur l’exercice, ni sur les exercices futurs.

TECHNICOLOR DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 248