Sopra Steria - Document d'enregistrement universel 2020

5 COMPTES CONSOLIDÉS 2020

Notes aux états financiers consolidés

La sensibilité du portefeuille de dérivés de taux à une variation de plus ou moins 50 points de base sur les courbes de taux euro au 31 décembre 2020 est la suivante :

- 50 bp

+ 50 bp

Impact capitaux propres

Impact résultat 15-..1+)+1;B ,- 3) +6<=-9;<9-

Impact résultat 15-..1+)+1;B ,- 3) +6<=-9;<9-

Impact capitaux propres

-5 4133165: ,F-<96:

Swaps de couverture de flux de trésorerie en euros Swaps de couverture de flux de trésorerie en devise Swaps non éligibles à la comptabilité de couverture Options éligibles à la comptabilité de couverture en euros Options éligibles à la comptabilité de couverture en devises Options non éligibles à la comptabilité de couverture

- - -

- - -

- - -

- - -

- 0,2

- 0,0

0,7

0,0

- -

-

- -

-

- 0,0

0,0

*%* "

I

Soit

- 0,2

0,7

Le total des dettes financières brutes soumises à un risque de taux d’intérêt s’élève à 311,2 M€. Les contrats de couverture de taux existant au 31 décembre 2020 permettent de réduire cette exposition à un montant de 36,2 M€. L’exposition résiduelle du Groupe au risque de taux est la suivante :

Plus de 5 ans

Moins d’1 an

1 à 2 ans

2 à 3 ans

3 à 4 ans

4 à 5 ans

Taux 31/12/2020

-5 4133165: ,F-<96:

Taux fixe

-

-

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Valeurs mobilières de placements

Taux variable Taux variable

41,2 41,2 204,3 204,3

Disponibilités

Taux fixe

-

-

Taux variable Total actifs financiers

245,5 245,5

Actifs financiers

245,5 245,5 - 251,7 - 2,2

-

-

-

-

-

Emprunts obligataires Emprunts bancaires Emprunts bancaires

Taux fixe

0,1

0,1

0,1

0,1 - 249,9

Taux variable

- 136,7 - 10,7 - 10,7 - 115,2

-

- - - - - - - -

- - - - - - - -

Taux fixe

- 60,3 - 0,3

-

- - 60,0

NEU CP (Billets de trésorerie) & MTN NEU CP (Billets de trésorerie) & MTN

Taux variable

- 174,0 - 79,0 - 70,0 - 25,0

- - - - - -

Taux fixe Taux fixe

- 35,0

- - 35,0

- 12,9 - 12,9

- - - -

- - - -

Autres dettes financières

Taux variable

- -

- -

Taux fixe

Concours bancaires courants

Taux variable

- 0,6 - 0,6

Taux fixe - 359,9 - 15,4

0,1 - 34,9 - 59,9

0,1 - 249,9

Taux variable - 311,2 - 90,3 - 80,7 - 140,2

-

-

-

Passifs financiers (exposition brute avant couverture)

Total passifs financiers

- 671,2 - 105,7 - 80,7 - 175,1 - 59,9

0,1 - 249,9

* +- - I I I I I * +- , ( " I I I

-&%) * %$ $ ** , $* %+, (*+(

Swaps payeurs de taux fixe en Euros Swaps payeurs de taux fixe en devises Options payeurs de taux fixe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de couverture de taux

275,0 125,0

-

75,0 75,0

-

-

* +- - I I I I * +- , ( " I I I * +- - I I I I * +- , ( " I I

-&%) * %$ (+* &(L) %+, (*+( -&%) * %$ $ ** &(L) %+, (*+(

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