Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

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GESTION DU CAPITAL ET ԝ ADÉQUATION DES ԝ FONDS ԝ PROPRES FONDS PROPRES

TABLEAU ԝ 6 ԝ : COMPOSITION DE L’EXIGENCE MINIMUM PRUDENTIELLE DE CAPITAL POUR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

01.01.2020

01.03.2019

01.01.2019

Exigence minimum au titre du Pilier 1

4,50%

4,50%

4,50%

Exigence minimum au titre du Pillar 2 requirement (P2R)

1,75%

1,75%

1,50%

Exigence minimum au titre du coussin contracyclique

0,28%

0,12%

0,12%

Exigence minimum au titre du coussin de conservation

2,50%

2,50%

2,50%

Exigence minimum au titre du coussin systémique

1,00%

1,00% 9,87%

1,00% 9,62%

Exigence minimum du ratio CET1

10,03 %

TABLEAU ԝ 7 ԝ : FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITÉ CRR/CRD4

31.12.2019

31.12.2018

(En M EUR)

Capitaux propres part du Groupe

63 527

61 026

Titres super subordonnés (TSS)

(9 500)

(9 329)

Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)

(282)

(278)

Capitaux propres consolidés, part du Groupe, net des TSS et TSDI

53 745

51 419

Participations ne donnant pas le contrôle

3 928

3 600

Immobilisations incorporelles

(2 214)

(2 095)

Écarts d’acquisitions

(4 302)

(4 643)

Dividendes proposés à l’AG et coupons à verser sur TSS et TSDI

(1 971)

(1 871)

Déductions et retraitements prudentiels

( 5 356) 43 830

(5 256) 41 154

TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1 Titres super subordonnés (TSS) et actions de préférence

8 165

9 424

Autres fonds propres additionnels de catégorie 1

84

71

Déductions Additional Tier 1

(137)

(138)

TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1

51 942

50 511

Instruments Tier 2

13 032

13 389

Autres fonds propres additionnels de catégorie 2

42

(63)

Déductions Tier 2

(1 915) 63 101 345 010

(1 781) 62 056 376 049

Fonds propres globaux

TOTAL DES ENCOURS PONDÉRÉS

Encours pondérés au titre du risque de crédit

282 536

302 727

Encours pondérés au titre du risque de marché

14 513

23 701

Encours pondérés au titre du risque opérationnel

47 961

49 621

Ratios de solvabilité Ratio Common Equity Tier 1

12,7%

10,9%

Ratio Tier 1

15,1% 18,3%

13,4% 16,5%

Ratio Global

Le Ratio de solvabilité au 31 décembre 2019 s’élève à 12,7% en Common Equity Tier 1 (10,9% au 31 décembre 2018), 15,1% en Tier 1 (13,4% % au 31 décembre 2018) pour un Ratio Global de 18,3% (16,5% au 31 décembre 2018). Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à fin décembre 2019 à 63,5 milliards d’euros (contre 61,0 milliards d’euros au 31 décembre 2018). Après prise en compte des participations ne donnant pas le contrôle et des retraitements prudentiels, les fonds propres prudentiels CET1

s’élèvent à 43,8 milliards d’euros au 31 décembre 2019 contre 41,2 milliards d’euros au 31 décembre 2018. Les déductions Additional Tier1 portent essentiellement sur les autorisations de rachat des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ainsi que les prêts subordonnés bancaires et assurantiels. Le tableau ci-après présente les principaux éléments contribuant à cette variation.

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