Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

8 RISQUE DE MARCHÉ EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU b RISQUE DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES

TABLEAU 96 ԝ : VALEURS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION SELON L’APPROCHE DES ԝ MODÈLES ԝ INTERNES ԝ (MR3)

31.12.2019

31.12.2018

(En M EUR)

VaR (10 jours, 99%) (1) Début de période

49

54

Maximum

113

86

Moyenne

71

56

Minimum

40

33

Fin de période

85

59

Stressed VaR (10 jours, 99%) (1) Début de période

108

65

Maximum

213

395

Moyenne

119

128

Minimum

49

50

Fin de période

112

156

Incremental Risk Charge (99,9%) Début de période

317

263

Maximum

352

316

Moyenne

192

211

Minimum

58

116

Fin de période

83

266

Comprehensive Risk Capital Charge (99,9%) Début de période

164

213

Maximum

211

310

Moyenne

144

237

Minimum

73

165

Fin de période

95 79

221 221

Floor (méthode de mesure standard)

Sur le périmètre pour lequel les exigences de fonds propres sont déterminées par modèle interne. (1)

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2020