Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

8 RISQUE DE MARCHÉ EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU b RISQUE DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES

TABLEAU 97 ԝ : VARIATION ANNUELLE DES RWA RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (MR2-B)

Exigences de fonds propres

Total RWA 21 257 11 658

VaR SVaR

IRC

CRM Autre

(En M EUR)

RWA à la fin de la période précédente (31.12.2018)

3 365 11 771

3 322

2 799

- - - - - - - - -

1 701

Ajustement réglementaire

2 633

8 078 3 693

-

947

933 768

RWA fin de journée de la période précédente Changement dans les niveaux de risque Mises à jour/changements dans les modèles

732 518

3 322

1 852

9 599

(5 089)

(1 961)

(1 579)

(8 112)

(649)

- - -

- - -

- - - - -

- - - - -

- - -

- - - - -

Méthodologie et politique

Acquisitions et cessions

Mouvements sur le change

(2)

(3)

(4)

Autre

-

-

-

RWA fin de journée de la période

1 058 2 823 3 881

1 400 5 278 6 678

1 039

1 191

4 688 8 452

375 676

Ajustement réglementaire

322

29

RWA à la fin de la période (31.12.2019)

1 361

1 220

-

13 140

1 051

Méthodologie et politique : changements découlant de l’évolution p de la réglementation ; Acquisitions et cessions : évolutions dues à l’achat ou à la vente de p lignes métiers ; Mouvements sur le change : évolutions découlant de la fluctuation p des devises.

Les effets sont définis comme suit : Ajustement réglementaire : delta entre les RWA utilisés pour le p calcul des RWA réglementaires et les RWA du dernier jour ou de la dernière semaine de la période ; Changements dans les niveaux de risque : évolutions liées aux p caractéristiques de marché ; Mises à jour/changements dans les modèles : évolutions relatives à p la mise à jour significative du modèle liée aux observations (recalibrage) et à l’évolution du périmètre de calcul ;

TABLEAU 98 ԝ : VARIATION TRIMESTRIELLE DES RWA RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (MR2-B)

Exigences de fonds propres

Total RWA

VaR SVaR

IRC

CRM Autre

(En M EUR)

RWA à la fin de la période précédente (30.09.2019)

3 166 1 942 1 224

6 087 3 481 2 606

2 807

2 002

- - - - - - - - -

14 063

1 125

Ajustement réglementaire

704

733

6 861 7 202 (918)

549 576 (73)

RWA fin de journée du trimestre précédent Changement dans les niveaux de risque Mises à jour / changements dans les modèles

2 103

1 269 (782)

716

594

(1 447)

- - -

- - -

- - - - -

- - - - -

- - -

- - -

Méthodologie et politique

Acquisitions et cessions

Mouvements sur le change

(2)

(3)

(4)

(0)

Autre

-

-

-

-

RWA fin de journée du trimestre

1 058 2 823 3 881

1 400 5 278 6 678

1 039

1 191

4 688 8 452

375 676

Ajustement réglementaire

322

29

RWA à la fin de la période (31.12.2019)

1 361

1 220

-

13 140

1 051

178

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