Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

8 RISQUE DE MARCHÉ EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU b RISQUE DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE 8.6 DU ԝ RISQUE DE MARCHÉ – INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLÉMENTAIRES

TABLEAU 94 ԝ : RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE STANDARD (MR1)

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Encours pondérés (RWA)

Encours pondérés (RWA)

Exigences de fonds propres

Exigences de fonds propres

(En M EUR) Produits

1 096

2 373

88 18

190

Risque de taux (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)

231

413 136

33 11

-

-

Risque de change

865

1 790

69

143

Risque sur produits de base

-

34 71

-

3 6

Options

277

22

Approche simplifiée Méthode Delta-plus Approche par scénario

- - -

- - -

- - -

- - -

Titrisation (risque spécifique)

277

71

22

6

TOTAL

1 373

2 444

110

196

La ligne Produits se réfère aux positions sur les produits non optionnels.

TABLEAU 95 ԝ : RISQUE DE MARCHÉ EN APPROCHE MODÈLE INTERNE (MR2-A)

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Encours pondérés (RWA)

Encours pondérés (RWA)

Exigences de fonds propres

Exigences de fonds propres

(En M EUR)

1 VaR (maximum entre a et b)

3 881 1 058

3 365

310

269

(a) VaR du jour précédent (article 365 (1) (VaRt-1))

732

85

59

(b) Moyenne des VaR quotidiennes (article 365 (1)) sur chacun des soixante jours ouvrables précédents (VaRavg) facteur multiplicatif (mc) conformément à l'article 366)

3 881 6 678 2 864

3 365

310 534 229

269 942 295

2 SVaR (maximum entre a et b)

11 771

(a) Dernière SVaR (article 365 (2) (sVaRt-1))

3 693

(b) Moyenne des SVaR (article 365 (2)) pendant les soixante jours ouvrables précédents (sVaRavg) x facteur multiplicatif (ms) (article 366) 3 Risque additionnel de défaut et de migration – IRC (maximum entre a et b) (a) Valeur d'IRC la plus récente (Risque additionnel de défaut et de migration (IRC) section 3 calculé conformément à la section 3 articles 370/371) (b) Moyenne des valeurs d'IRC au cours des 12 semaines précédentes 4 Portefeuille de corrélation – CRM (maximum entre a, b et c) (a) Valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 377)

6 678

11 771

534

942

1 361

3 322

109

266

1 039 1 361 1 220

3 322 2 230 2 799

83

266 178 224

109

98

1 191

1 852

95

148

(b) Moyenne du risque du portefeuille de corrélation sur les 12 semaines précédentes

1 220

2 799

98

224

(c) 8% de l'exigence de fonds propres en méthode SA sur la valeur de risque la plus récente du portefeuille de corrélation (article 338 (4))

993

2 761

79

221

5 TOTAL

13 140

21 257

1 051

1 701

176

PILIER 3 - 2020 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |