Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

TABLEAU 69 : EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT - FOCUS PROTECTIONS ACHETÉES Ce tableau présente le notionnel des couvertures fondées sur des dérivés de crédit par catégorie d'expositions. À noter que les données du 31 décembre 2018 présentées ci-dessous ont fait l'objet de modifications.

31.12.2019

31.12.2018

(En M EUR)

Souverains

-

-

Établissements

2 466

420

Entreprises

-

-

Clientèle de détail

- -

- -

Autres

TOTAL

2 466

420

TABLEAU 70 : INCIDENCES DES COMPENSATIONS ET SÛRETÉS DÉTENUES SUR LES VALEURS EXPOSÉES (CCR5-A)

31.12.2019

Exposition de crédit courante après compensation

Juste valeur brute positive ou valeur comptable nette

Bénéfices de la compensation

Sûretés détenues

Expositions de crédit nettes

(En M EUR)

Dérivés

249 486

217 764

48 677

19 600

26 041

SFTs

728 078

252 487

581 563

447 511

65 658

Compensation multiproduits

9 680

47 938

60 051

9 642

2 470

TOTAL 94 170 La notion d’exposition de crédit nette présentée dans ce tableau diffère de celle d’EAD, dans la mesure où d’autres paramètres non inclus ici ( haircuts réglementaires, add-ons ...) peuvent intervenir dans le calcul de l’exposition réglementaire. 987 244 518 189 690 291 476 753

TABLEAU 71 : COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE (CCR5-B)

31.12.2019

Sûretés utilisées dans des contrats dérivés

Sûretés utilisées dans des SFT

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés données

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés données

(En M EUR)

Liquidité

24 186

22 125 14 418

22 569

Banques/Agents

27

576 58 188

64 052

Contreparties Centrales

-

8 238 8 262

5 620

Organismes soutenus par un gouvernement / Organismes gouvernementaux

-

-

-

-

Fonds spéculatifs

0

-

3

107

Sociétés d'assurance et de garantie financière

4

10 864

2 647

Fonds Communs de Placement

179

-

823

2 444

Sociétés non financières

464

1 437 25 488

60 671

Caisses de retraite

0

-

2

-

Administrations centrales

4 391

2 393 230 186

241 977

Fonds Commun de Créances

- -

- -

-

186

Supranationales

1 561

1 557

143

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