Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

TABLEAU 72 ԝ : ÉVOLUTION DES RWA ET DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE DE ԝ CONTREPARTIE EN APPROCHE IRB (CCR7) L’IMM est la méthode interne appliquée pour la détermination de l’exposition sur le risque de contrepartie. Les modèles bancaires utilisés sont soumis à la validation du superviseur. L’application de ces modèles internes a un impact sur la méthode de calcul de l’EAD des opérations de marché mais également sur la méthode de calcul de la maturité bâloise.

Exigences de fonds propres – IRB IMM

Exigences de fonds propres – IRB hors IMM

Exigences de fonds propres – Total IRB

RWA – IRB IMM

RWA – IRB hors IMM

RWA – Total IRB

(En M EUR)

RWA de fin de la période précédente (31.12.2018)

12 449

4 625

17 074 (2 610)

996 (63) (18)

370

1 366

Volume

(787) (221)

(1 823)

(146)

(209)

Qualité des contreparties

(21)

(242)

(2)

(19)

Mise à jour des modèles

- - -

-

-

- - -

-

-

Méthodologie

(620)

(620)

(50)

(50)

Acquisitions et cessions

(3)

(3)

(0)

(0)

Change

153

73

226

12

6

18

Autre

78

(52)

27

6

(4)

2

RWA DE FIN DE LA PÉRIODE DE REPORTING (31.12.2019)

11 672

2 180

13 852

934

174

1 108

Le tableau ci-dessus présente les données sans la CVA (Credit Valuation Adjustment ) qui est de 2,6 milliards d’euros en méthode avancée.

TABLEAU 73 : EXPOSITION ET RWA AU TITRE DE LA CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CVA) (CCR2)

31.12.2019

31.12.2018

Exposition

RWA Exposition

RWA

(En M EUR)

Total portefeuilles soumis à la méthode avancée

33 457

2 276

35 461

4 074

(i) composante VaR (incluant le 3×multiplicateur) (ii) composante Stressed VaR (incluant le 3×multiplicateur)

-

318

-

602

-

1 959

3 471

Total portefeuilles soumis à la méthode standard

5 611

310

8 759

830

Basé sur la méthode du risque initial

-

-

-

-

TOTAL SOUMIS À L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DE LA CVA

39 068

2 586

44 220

4 904

144

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