Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

TABLEAU 68 : EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (CCR6)

31.12.2019

Couvertures fondées sur des dérivés de crédit

Protections achetées

Protections vendues

Autres dérivés de crédit

(En M EUR)

Montants notionnels CDS à signature unique

-

-

147 689

CDS indiciels

-

-

74 288

Contrats d’échange sur rendement global

-

-

802

Options de crédit

-

- - -

1 223

Autres dérivés de crédit

2 466

17 030

TOTAL MONTANTS NOTIONNELS

2 466

241 033

JUSTE VALEURS

Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

1

- -

5 027

(17)

(3 908)

Le tableau du 31 décembre 2018 a été modifié comme suit :

31.12.2018

Couvertures fondées sur des dérivés de crédit

Protections achetées

Protections vendues

Autres dérivés de crédit

(En M EUR)

Montants notionnels CDS à signature unique

-

-

175 685

CDS indiciels

-

-

93 023

Contrats d’échange sur rendement global

-

-

514

Options de crédit

-

- - -

6 459

Autres dérivés de crédit

420

15 369

TOTAL MONTANTS NOTIONNELS

420

291 050

JUSTE VALEURS

Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

3

- -

4 641

(0)

(4 445)

142

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