Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT

31.12.2019

Expo- sition initiale bilan avant CCF

Expo- sition

EAD après CRM et après CCF

Pertes antici- pées

hors bilan avant CCF

CCF moyen

PD moyenne

LGD moyenne

Maturité moyenne

RW moyen

Provi- sions

(En M EUR)

Échelle de PD

RWA

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers non PME

0,00 à < 0,15 24 742 0,15 à < 0,25 22 289 0,25 à < 0,50 7 625 0,50 à < 0,75 12 527 0,75 à < 2,50 23 467 2,50 à < 10,00 7 620 10,00 à < 100,00 1 403

984 100% 26 897 0,06% 13,85% 88% 22 815 0,22% 14,35% 74% 7 686 0,41% 17,59% 83% 12 510 0,62% 10,52% 89% 24 179 1,44% 10,62% 94% 7 755 4,94% 12,17% 99% 1 431 17,93% 9,19% 97% 1 092 100,00% 42,12% 38% 607 0,10% 43,03% 41% 118 0,23% 35,70% 37% 356 0,42% 48,77% 37% 331 0,60% 36,14% 37% 871 1,48% 44,18% 38% 1 537 4,77% 45,85% 37% 569 21,77% 43,54% 38% 405 100,00% 61,04% 10% 15 0,24% 31,01% 49% 1 530 0,36% 29,93% 73% 1 320 0,57% 31,86% 66% 8 968 1,46% 24,91% 65% 4 464 5,00% 28,79% 75% 1 680 19,16% 34,00% 84% 1 565 100,00% 47,77% 1 100% 36 0,03% 7,90% 6 34 286 232 604 567 307 36 8 357 29 596 235 195 16 632 229 508 866 156

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 077 1 481

8% 2 6% 7 13% 6 10% 8 18% 33 41% 43 53% 26 3% 0 5% 0 10% 1 10% 1 24% 6 67% 33 1% 0 11% 0 15% 2 20% 2 23% 34 45% 65 57% 107 35% 981 5% 0 6% 2 19% 5 31% 6 38% 39 54% 90 78% 114 40% 1 018 48% 248

977

1 247 4 250 3 141

758

100,00 (défaut) 1 128 103% 448 Sous-total 101 467 3 412 91% 104 366 2,16% 13,19% - 15 060 14% 573 (559) 1 795 3

Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

62 1 111

16

0

5

87

36 33

108 359 729 456 403

207

1 036

641 113% 52

196

Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25

2 203 3 150 38% 4 794 12,93% 45,50% -

2 170 45% 340 (315)

Clientèle de détail – Autres PME

35 15

0 2

0,25 à < 0,50 1 291 0,50 à < 0,75 1 382 0,75 à < 2,50 8 518 2,50 à < 10,00 4 229 10,00 à < 100,00 1 465

224 263

2 101 2 015

952 553

100,00 (défaut)

1 551

Sous-total

18 485 1 435 63% 19 577 11,52% 29,24% -

6 110 31% 1 192 (1 151)

Clientèle de détail – Autres non PME

0,00 à < 0,15 1 573

125 100% 1 807 0,09% 18,46%

84

0,15 à < 0,25 6 463 1 267

99% 7 708 0,20% 13,30%

432 935 816

0,25 à < 0,50 4 304 0,50 à < 0,75 2 510 0,75 à < 2,50 7 769 2,50 à < 10,00 5 824 10,00 à < 100,00 1 383

546 100% 4 921 0,38% 30,24% 102 100% 2 612 0,60% 37,46% 892 100% 8 732 1,34% 32,06% 229 100% 6 186 4,30% 33,30%

3 344 3 310 1 094

36

58% 1 406 25,32% 33,67% 96% 1 859 100,00% 49,82%

100,00 (défaut)

1 851

9

737

Sous-total

31 677 3 205 99% 35 231 7,52% 28,62% - 10 752 31% 1 275 (1 245)

CRITÈRES DE CLASSEMENT PRUDENTIEL DU FINANCEMENT SPÉCIALISÉ ACTIFS AUTRES QUE DES OBLIGATIONS DE CRÉDIT POSITIONS DE TITRISATION

Sous-total

684 2 196

0% 1 430 0,00% 0,00% -

827 58% 10

(3)

Sous-total

35

0

0% 24 0,00% 0,00% -

21 88% 0

-

Sous-total Sous-total

6 612 24 588

0% 30 978 0,00% 0,00% -

3 695 12% 0

- -

ACTIONS

5 520

0

0% 5 520 0,00% 0,00% - 20 061 363% 129

TOTAL

536 782 207 565 43% 646 740 2,69% 16,84% 2,12 156 782 24% 6 859 (6 593)

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2020