Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT

TABLEAU 51 ԝ : APPROCHE INTERNE - EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ԝ PAR ԝ ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CR6) ԝ – ԝ IRBA Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de crédit et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA.

31.12.2019

Expo- sition initiale bilan avant CCF

Expo- sition

EAD après CRM et après CCF

Pertes antici- pées

hors bilan avant CCF

CCF moyen

PD moyenne

LGD moyenne

Maturité moyenne

RW moyen

Provi- sions

(En M EUR)

Échelle de PD

RWA

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 147 518 1 692

64% 173 727 0,01% 3,22% 1,50 1 742

1% 3

0,15 à < 0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25 à < 0,50 1 618 0,50 à < 0,75 13 998 0,75 à < 2,50 1 946 2,50 à < 10,00 1 854

23

75% 3 174 0,26% 16,07% 2,93

681

21% 1 47% 3 49% 9 63% 9 94% 6 30% 61 3% 93 6% 3 25% 1 44% 1 49% 5 76% 7 - -

0

0% 2 307 0,50% 30,02% 1,61 1 084

877 722 410

75% 2 042 1,79% 24,64% 2,65 67% 1 025 4,40% 18,22% 3,12 50% 237 11,78% 19,73% 1,94 75% 70 100,00% 77,99% 1,49

996 649 222

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

297 115

0

21

Sous-total 167 346 3 724 66% 182 582 0,12% 4,15% 1,55 5 396

(70)

Établissements

0,00 à < 0,15 25 538 8 090

62% 37 548 0,04% 12,72% 2,46 2 111

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

509

636

60% 922 0,26% 24,66% 1,97 8% 732 0,50% 32,32% 1,66 53% 1 682 1,50% 19,00% 1,59 33% 764 4,03% 24,64% 1,21 38% 170 15,20% 11,79% 1,27 89% 46 100,00% 29,09% 4,23 52% 1 274 0,09% 35,87% 2,47 93% 3 872 0,20% 12,36% 1,05 49% 1 775 0,28% 37,03% 2,16

229 321 822 578

0,50 à < 0,75 6 093 1 608

0,75 à < 2,50 3 656 2,50 à < 10,00 1 248

967 602 214

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

245

191 113% 6 49 106% 13

47

0

Sous-total 0,00 à < 0,15

37 336 12 116 52% 41 864 0,36% 14,01% 2,37 4 302 10% 35

(62)

Entreprises – PME

752

590 500 773

236 285 614

19% 2 7% 1 35% 2 43% 5 59% 47 79% 121

0,15 à < 0,25 3 358 0,25 à < 0,50 1 383

0,50 à < 0,75 3 836 1 006 0,75 à < 2,50 9 948 2 421 2,50 à < 10,00 7 947 1 221

48% 3 169 0,51% 33,22% 2,43 1 365 46% 11 174 1,48% 27,76% 3,34 6 544 58% 8 876 4,56% 30,24% 2,48 7 055

10,00 à < 100,00 2 349

204 167

48% 2 500 17,14% 27,01% 2,35 2 558 102% 113

100,00 (défaut)

1 408

40% 1 459 100,00% 38,99% 2,04 1 126

77% 689

Sous-total

30 981 6 883 53% 34 099 7,30% 28,38% 2,55 19 784 58% 980 (918)

Entreprises – Financement spécialisé

0,00 à < 0,15 5 223 2 911

35% 10 924 0,07% 17,89% 2,94 1 099

10% 1

0,15 à < 0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25 à < 0,50 3 268 2 096 0,50 à < 0,75 7 727 2 274 0,75 à < 2,50 15 826 7 114 2,50 à < 10,00 8 377 3 031

40% 3 696 0,26% 14,49% 2,68

652

18% 1 25% 6 40% 32 55% 39 83% 5 5% 359 17% 13 32% 0 36% 13 43% 18 60% 102 85% 178 39% 0 5% 0 7% 0 7% 1 15% 4 29% 3 44% 7 92% 98 49% 1 258

50% 8 947 0,50% 13,45% 3,65 2 268 40% 13 464 1,51% 13,50% 3,22 5 336 37% 5 811 4,07% 14,80% 2,80 3 183

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

469 668

56 32

49% 215 13,76% 17,95% 2,43 60% 602 100,00% 35,87% 2,20

180

33

Sous-total

41 560 17 514 40% 43 660 2,60% 15,16% 3,12 12 751 29% 443 (446)

Entreprises – Autres

0,00 à < 0,15 19 116 73 155

46% 60 138 0,07% 32,54% 2,50 10 048

0,15 à < 0,25

12

2

53% 12 0,16% 33,35% 3,21

4

0,25 à < 0,50 7 629 20 631 0,50 à < 0,75 21 101 9 581 0,75 à < 2,50 21 775 16 420 2,50 à < 10,00 12 024 7 798

44% 15 774 0,26% 30,98% 2,45 5 689 59% 13 715 0,50% 27,63% 2,39 5 831 44% 26 166 1,55% 24,82% 2,31 15 695 46% 15 528 4,25% 26,22% 2,18 13 195

10,00 à < 100,00 2 419

932 717

39% 2 186 15,35% 27,55% 2,09 2 912 133% 93

100,00 (défaut)

2 512

50% 2 703 100,00% 34,90% 1,76 1 333

Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50

86 588 129 237 47% 136 223 3,12% 29,60% 2,39 54 707 40% 1 676 (1 717)

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers PME

17

5 100% 80 0,03% 11,73%

- - - - - - - -

31

0

0

0% 0 0,19% 15,74%

0

863

13 100% 876 0,27% 16,19% 26 100% 1 592 0,62% 9,65% 39 100% 2 503 1,11% 13,91% 13 100% 767 3,02% 14,75% 9 100% 369 16,05% 10,17% 0 100% 207 100,00% 44,17%

57

0,50 à < 0,75 1 606 0,75 à < 2,50 2 428

112 368 224 163 191

2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

754 360 260

Sous-total

6 288

105 100% 6 393 5,15% 14,00% -

1 146 18% 113 ( 106)

112

PILIER 3 - 2020 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |