Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CRÉDIT

Le tableau du 31 décembre 2018 a été modifié comme suit afin de prendre en compte l’intégration du défaut pour chaque catégorie d’expositions (probabilité de défaut égale à 100%) :

31.12.2018

Expo- sition initiale bilan avant CCF

Expo- sition hors- bilan avant CCF

EAD après CRM et après CCF

Pertes antici- pées

CCF moyen

PD moyenne

LGD moyenne

Maturité moyenne RWA

RW moyen

Provi- sions

(En M EUR)

Échelle de PD

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 144 523 2 045

0 169 094

0

0

0 1 981

0

3

0,15 à < 0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25 à < 0,50 2 033 0,50 à < 0,75 12 487 0,75 à < 2,50 1 202 2,50 à < 10,00 1 539

25 24

75% 3 898 0,26% 17,93% 2,61

857

22% 2 57% 4 47% 9 91% 5 3% 58 3% 89 5% 4 25% 1 45% 1 53% 3 83% 7 - -

58% 2 352 0,50% 35,37% 2,46 1 338

770 778 392

75% 1 977 1,86% 25,95% 2,00 75% 479 6,12% 30,07% 1,88 42% 214 11,89% 18,89% 1,92 75% 75 100,00% 66,10% 1,24

935

512 107% 8

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

284 203

195

0

2

Sous-total 162 271 4 034 70% 178 089 0,11% 4,39% 1,54 5 821

(68)

Établissements

0,00 à < 0,15 22 107 7 848

58% 35 794 0,04% 11,31% 2,39 1 833

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50

-

-

-

-

-

-

-

-

823

641 210 760 360 328

61% 1 511 0,26% 19,59% 1,73 24% 760 0,50% 28,09% 1,28 54% 1 087 1,44% 18,91% 1,61 46% 718 4,00% 25,25% 1,31 46% 213 15,76% 15,21% 0,99 80% 28 100,00% 25,10% 2,37

371 340 580 599

0,50 à < 0,75 7 910 0,75 à < 2,50 3 393 2,50 à < 10,00 1 054

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

272

433 204% 14

72

0

16

56% 11

Sous-total

35 631 10 146 56% 40 111 0,32% 12,47% 2,30 4 172 10% 41

(22)

Entreprises – PME

0,00 à < 0,15 1 028 0,15 à < 0,25 2 680 0,25 à < 0,50 1 048 0,50 à < 0,75 5 583

628

64% 3 385 0,06% 25,18% 1,59 1 009

30% 1 7% 1 33% 1 45% 5 62% 55 81% 119

306 100% 2 985 0,19% 11,21% 1,00

198 464

658 835

48% 1 420 0,26% 35,27% 2,33

53% 3 099 0,51% 34,22% 2,62 1 402 51% 11 231 1,52% 30,17% 2,94 6 990 58% 9 077 4,49% 29,87% 2,48 7 310

0,75 à < 2,50 9 993 2 022 2,50 à < 10,00 8 074 1 311

10,00 à < 100,00 2 550

210 183

55% 2 704 16,72% 25,38% 2,27 2 754 102% 114

100,00 (défaut)

1 791

43% 1 880 100,00% 36,53% 1,89 1 791

95% 773

Sous-total

32 746 6 153 56% 35 780 8,21% 28,56% 2,38 21 919 61% 1 069 (995)

Entreprises – Financement spécialisé

0,00 à < 0,15 4 638 2 978

38% 9 285 0,07% 19,61% 2,86 1 047

11% 1

0,15 à < 0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25 à < 0,50 2 933 1 509 0,50 à < 0,75 7 842 2 712 0,75 à < 2,50 14 706 7 539 2,50 à < 10,00 8 629 3 957

46% 3 310 0,26% 14,60% 2,81

600

18% 1 26% 6 43% 34 54% 46 83% 6 18% 333

43% 8 016 0,50% 14,66% 3,16 2 120 38% 14 137 1,51% 15,97% 3,25 6 062 35% 7 292 4,10% 16,47% 2,72 3 914

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

479 843

180

41% 261 14,01% 16,60% 2,36 78% 718 100,00% 36,27% 2,63

217 129

95

Sous-total

40 068 18 970 39% 43 019 3,07% 16,61% 3,01 14 089 33% 427 (380)

Entreprises – Autres

0,00 à < 0,15 25 227 67 742

50% 65 179 0,07% 31,97% 2,43 11 510

18% 14

0,15 à < 0,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25 à < 0,50 8 662 19 393 0,50 à < 0,75 21 005 13 504 0,75 à < 2,50 20 872 15 216 2,50 à < 10,00 12 312 9 371 10,00 à < 100,00 2 643 1 226

47% 17 923 0,26% 32,20% 2,61 7 019 44% 14 751 0,50% 30,37% 2,31 7 378 48% 26 968 1,56% 25,55% 2,28 16 860 41% 16 736 4,21% 27,13% 2,22 14 706

39% 19 50% 24 63% 110 88% 190

46% 2 335 15,33% 31,34% 1,90 3 583 153% 110

100,00 (défaut)

2 747

590

58% 2 765 100,00% 45,52% 2,06 1 617

58% 1 474

Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50

93 467 127 042 48% 146 657 3,01% 30,30% 2,37 62 673 43% 1 942 (1 895)

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers PME

22

3 100% 90 0,04% 13,41%

- - - - - - - -

6 0

6% 0 3% 0 7% 0 8% 1 15% 4 29% 4 45% 7

0

0

0% 0 0,16% 10,00%

741

5 100% 746 0,27% 16,19% 18 100% 1 476 0,54% 11,45% 26 100% 2 472 1,13% 13,99% 8 100% 793 2,99% 14,68% 6 100% 401 16,23% 10,45% 0 100% 259 100,00% 46,51%

49

0,50 à < 0,75 1 459 0,75 à < 2,50 2 447

113 367 230 182

2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

785 396 324

295 114% 121

Sous-total

6 173

67 100% 6 238 6,19% 14,86% -

1 241 20% 137 (130)

114

PILIER 3 - 2020 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |