Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

TABLEAU 33 : CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES ET MÉTHODES UTILISÉS

Portefeuille/ Catégorie d’actifs bâlois

Paramètre modélisé

Méthodologie Nombre d’années défaut/perte

Nombre de modèles

CLIENTÈLE DE DÉTAIL

8 modèles selon l’entité, le type de garantie (caution, hypothèque), le type de contrepartie : particuliers ou professionnels/TPE, SCI. 15 modèles selon l’entité, la nature et l’objet du prêt : prêt personnel, prêt consommation, automobile… 5 modèles selon l’entité, la nature du prêt : découvert sur compte à vue, crédit renouvelable bancaire ou consommation. 10 modèles selon l’entité, la nature du prêt : crédits d’investissement moyen long terme, crédit court terme, crédit automobile, le type de contrepartie (personne physique ou SCI). 8 modèles selon l’entité le type de garantie (caution, hypothèque), le type de contrepartie particuliers ou professionnels/TPE, SCI.

Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle de type statistique (régression ou segmentation), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèles calibrés par segments sur une période d’observation des défauts supérieure à 5 ans.

Immobilier résidentiel

Autres crédits aux particuliers

Probabilité de défaut (PD)

Expositions renouvelables

Professionnels et très petites entreprises

Immobilier résidentiel

17 modèles selon l’entité, la nature et l’objet du prêt : prêt personnel, prêt consommation, automobile…

Autres crédits aux particuliers

Perte en cas de défaut (LGD)

7 modèles selon l’entité, la nature du prêt : découvert sur compte à vue, crédit renouvelable bancaire ou consommation.

Expositions renouvelables

12 modèles selon l’entité, la nature du prêt : crédits d’investissement moyen long terme, crédit court terme, crédit automobile ; le type de contrepartie (personne physique ou SCI).

Professionnels et très petites entreprises

Facteur de conversion crédit (CCF)

Expositions renouvelables

12 calibrages par entités pour les produits revolving et découverts particuliers.

SUIVI DE LA PERFORMANCE DES MODÈLES INTERNES

observés (le taux de défaut annuel historique). Le taux de défaut historique a été calculé sur la base des encours sains sur la période allant de 2010 à 2019. Les clients créditeurs sont inclus conformément aux instructions révisées de la publication EBA du 14 décembre 2016 (EBA/GL/2016/11). Si le taux de défaut historique est relativement stable sur l’ensemble des portefeuilles Bâlois Retail , la probabilité de défaut baisse. En effet, la qualité des contreparties s’est artificiellement améliorée (migration des populations vers les meilleures classes de risque) en raison notamment des mesures gouvernementales prises dans le contexte Covid. Les scores de risque reposant principalement sur le nombre de jours d’impayés et le solde de trésorerie, ils sont impactés par : (i) le gel du nombre de jour d’impayés et (ii) l’augmentation artificielle des soldes de trésorerie par le paiement de prêts garantis par l’État (PGE).

Le niveau de performance de l’ensemble du dispositif de crédit de la clientèle de détail est mesuré par des backtestings réguliers qui vérifient la performance des modèles de PD, LGD et CCF et comparent les estimations aux réalisations. Chaque année, les taux de défaut moyens de long terme constatés par classe homogène de risque sont comparés aux PD. Si nécessaire, les calibrages de PD sont ajustés de manière à conserver une marge de prudence satisfaisante. Le pouvoir discriminant des modèles et l’évolution de la composition du portefeuille sont également mesurés. Les résultats présentés ci-après couvrent l’intégralité des portefeuilles du Groupe. Les backtests comparent la probabilité de défaut estimée (moyenne arithmétique pondérée par les débiteurs) aux résultats

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PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |