Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

TABLEAU 34 : COMPARAISON DES PARAMÈTRES DE RISQUE : PD ESTIMÉES ET RÉALISÉES – CLIENTÈLE DE DÉTAIL* (CR9)

31.12.2020

Nombre de débiteurs

Moyenne arithmétique de la PD des débiteurs

Débiteurs en défaut au cours de l'année

Taux de défaut annuel historique moyen

PD moyenne pondérée

Fin d'année précédente Fin d'année

Portefeuille bâlois

Fourchette de PD

TOTAL

2,3% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,4% 4,2% 24,8% 1,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,4% 4,6% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,5% 4,7% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 1,5% 4,9% 17,4% 4,4% 21,6% 2,8% 19,5%

3,3% 2 251 637 2 244 161

28 691

3,5% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 1,0% 3,4% 20,1% 1,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 2,7% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% 1,0% 3,6% 0,1% 0,3% 0,2% 0,6% 1,2% 4,6% 15,0% 2,1% 15,4% 3,8% 16,2%

Autres crédits aux particuliers

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 TOTAL TOTAL TOTAL

0,1% 0,2%

35 560 51 916

32 577 60 107 323 955 295 384 807 936 537 107 187 096 191 287 167 621 134 514 90 214 205 754 85 704 11 263

38 34

0,3% 315 192 0,6% 292 979 1,3% 778 052 4,5% 564 325 20,8% 213 613 0,1% 177 758 0,2% 156 527 0,4% 126 577

533 421

1 578 8 642

17 445 4 090

1,0% 879 422 886 357

Prêts à l'habitat

229 171 108 310 966

0,7%

91 921

1,0% 216 647

3,4%

94 859 15 133

1 065 1 241

17,4%

2,2% 7 886 771 7 403 642 0,1% 2 180 209 2 213 652

145 516

Revolving

1 962

0,2%

85 387

80 756

60

0,4% 1 570 530 1 506 560

9 540

0,6% 158 786

154 511

367

1,4% 1 940 736 1 753 397 4,2% 1 446 249 1 220 024

23 868 38 493 71 226 19 762

17,0% 504 875

474 742

2,7% 823 464 811 861

TPE et professionnels

0,0% 0,2%

140

187

6

36 093

39 564 188 746 54 975 304 225 183 852 40 312

278 244 480

0,3% 146 407

0,6%

47 573

1,4% 285 886 5,2% 229 835

2 446 5 361

18,8%

77 531

10 947

Données présentées sur la base des derniers chiffres disponibles en date du 30 septembre 2020. *

TABLEAU 35 : COMPARAISON DES PARAMÈTRES DE RISQUE : LGD, EAD ESTIMÉES ET RÉALISÉES – CLIENTÈLE DE DÉTAIL

31.12.2020

Pertes estimées hors marge de prudence

EAD observée/EAD IRBA

Portefeuille bâlois

LGD IRBA

Prêts immobiliers (hors expositions cautionnées)

18% 46% 28% 28% 25%

11% 41% 24% 22% 20%

-

Crédits renouvelables

74%

Autres crédits aux particuliers

-

TPE et professionnels

79% 75%

ENSEMBLE CLIENTÈLE DE DÉTAIL GROUPE

Les évolutions sur le portefeuille « Autres crédits aux particuliers » sont expliquées par un changement de périmètre.

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