Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

Le taux de défaut historique reste stable sur l’ensemble des portefeuilles Bâlois. La probabilité de défaut estimée est plus élevée que les taux de défaut historique pour tous les portefeuilles bâlois et pour la plupart des notes. À noter que de nouveaux modèles internes

sont en cours de développement sur les portefeuilles les plus significatifs afin de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires et d’adresser les faiblesses identifiées des modèles

existants.

TABLEAU 31 : COMPARAISON DES PARAMÈTRES DE RISQUE : PD ESTIMÉES ET RÉALISÉES – HORS CLIENTÈLE DE DÉTAIL (CR9)

31.12.2020

Moyenne arithmétique de la PD des débiteurs

Nombre de débiteurs Débiteurs en défaut au cours de l'année Fin d'année précédente Fin d'année

dont nouveaux débiteurs en défaut au cours del'année

Taux de défaut annuel historique moyen

PD moyenne pondérée

Portefeuille Bâlois

Fourchette de PD

TOTAL

0,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 1,7% 1,9% 5,3% 5,2% 11,8% 15,7% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 1,6% 1,6% 3,9% 3,8% 14,5% 15,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% 1,5% 1,6% 4,3% 4,4% 14,0% 15,6%

729 529

621 510

0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,7% 3,3% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,8% 4,0% 2,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,4% 1,0% 3,1% 12,1% 1,5% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 1,0% 2,9% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 1,5% 3,9% 10,3% 3,3% 14,5%

Souverains

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

-

-

17

15 10 16 52 18

112

20 38 13

0,2% 0,9% 5 582 0,0% 0,1% 4 251

4 166 2 922

10

1

Institutions

-

-

320 274 198 461

351 179 185 447

1 4 5

78

82

1 4

1,4% 2,6% 2 289

2 339

28

Financements spécialisés

214

219

- - - -

- - - -

-

-

171 322 871 662

146 351 838 696

11 12

2 2

49

89

5

-

1,1% 3,5% 37 285 36 592

493

57

Grandes entreprises

0,1% 0,1% 7 591

7 663

1

1

0,0% 0,0%

-

84

-

- - -

0,3% 0,3% 2 412 0,5% 0,5% 4 398 1,5% 1,6% 7 834

2 152 3 148 7 311

2 7

37

4

4,5% 4,3% 12 240 12 717

253 193

30 22

14,6% 16,7% 2 810

3 517

3,3% 5,3% 97 833 97 695

2 752

420

Petites et moyennes entreprises

0,1% 0,1% 3 591 0,2% 0,2% 2 245 0,3% 0,3% 5 740 0,5% 0,5% 6 022

3 230 2 292 5 903 6 253

1

1

-

- -

1 7

2

1,6% 1,7% 21 265 22 538 4,5% 4,5% 42 665 43 295 16,7% 18,2% 16 305 15 853

128 799

19

100 298

1 817

86

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