Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3
5 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES RATIO DE LEVIER
TABLEAU 17 : CALCUL DU RATIO TLAC
31.12.2020
(En M EUR)
Total des fonds propres réglementaires dont fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) dont fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1)
67 584 47 290
8 888
dont fonds propres de catégorie 2 (T2)
11 405 2 041 69 625 31 017
Ajustements prudentiels
Total des fonds propres éligibles
Dettes Senior Non-Preferred (SNP) > 1 an
Déductions SNP autodétenues
(60)
Total des fonds propres et dettes éligibles junior
100 582 351 852
Expositions pondérées
Exposition levier
1 178 543
Ratio TLAC en fonds propres et dettes éligibles junior (% de RWA)
28,6%
Dettes senior préférées
8 289
Total des fonds propres et dettes éligibles (dettes junior et dettes senior préférées)
108 871
Ratio TLAC en Total des fonds propres et dettes éligibles (% de RWA)
30,9%
Ratio TLAC en Total des fonds propres et dettes éligibles (en % de l'exposition levier)
9,2%
Au 31 décembre 2020, le ratio TLAC en fonds propres et dettes éligibles junior est de 28,6%. Le ratio atteint 30,9% en utilisant l’option des dettes senior préférées dans la limite de 2,5% des expositions pondérées. Le ratio TLAC en pourcentage de l’exposition de levier s’élève à 9,2%.
RATIO DE LEVIER 5.7
Le Groupe calcule son effet de levier selon le référentiel du ratio de levier CRR modifié par l’Acte Délégué du 10 octobre 2014 et a intégré dans son pilotage les évolutions apportées par CRR2 applicables dès juin 2021 (sauf pour le coussin G-SIB attendu en janvier 2023). Le pilotage du ratio de levier vise à la fois à calibrer le montant de fonds propres Tier 1 (numérateur du ratio) et à encadrer l’exposition de levier (dénominateur du ratio) pour atteindre les objectifs de niveau de ratio que se fixe le Groupe. Pour ce faire, l’exposition de levier des différents métiers fait l’objet d’un encadrement sous le contrôle de la Direction financière du Groupe. Le Groupe se donne comme objectif de maintenir un ratio de levier consolidé sensiblement supérieur au niveau minimum de 3,5% requis par le Comité de Bâle, adopté en Europe dans CRR2 et incluant une fraction du coussin systémique applicable au Groupe. Au 31 décembre 2020, le ratio de levier du groupe Société Générale s'élève à 4,8%, tenant compte d’un montant de capital Tier 1 de
56,2 milliards d’euros rapporté à une exposition de levier de 1 179 milliards d’euros (contre 4,5% au 31 décembre 2019, avec 53,9 milliards d’euros et 1 200 milliards d’euros respectivement). En comparaison au 31 décembre 2019, l’exposition de levier présente une baisse de 22 milliards d’euros. Tandis que la contribution à l’exposition de levier des expositions bilancielles excluant les dérivés et financements sur titres (SFT) a crû de seulement 3 milliards d’euros suite à la mise en application du quick fix prudentiel (une disposition transitoire offrant la possibilité d’exclure temporairement de l’exposition de levier certaines expositions – encours et espèces – envers des banques centrales libellées en euros), les expositions relatives aux dérivés et aux SFT ont baissé respectivement de 22 et de 3 milliards d’euros. L’exposition hors bilan est, quant à elle, restée relativement stable tout au long de l’année 2020. Les montants évoqués dans le présent paragraphe sont disponibles en lecture directe dans le tableau 18b en page 65 (section 5.10).
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