Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

5 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES RATIOS TLAC ET MREL

TABLEAU 16 : CONTRIBUTION DES PRINCIPALES FILIALES AUX EXPOSITIONS PONDÉRÉES DU GROUPE

Crédit du Nord

Rosbank

Komerčni Banka

IRB

Standard

IRB 598 536

Standard

IRB

Standard

(En M EUR)

Risque de crédit et risque de contrepartie

17 075

3 162

7 862

10 822

1 726

Souverains

0

611

82

65

1 7

Établissements

75

4

- - -

782

792

Entreprises

9 681 5 445 1 687

787

3 569 3 051

6 415 3 348

1 176

Clientèle de détail

1 001

45

Actions du portefeuille bancaire

94

62

-

201

1

Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit

-

666

-

378

-

497

Titrisation

186

Risque de marché Risque opérationnel

62

36

31

1 110

1 157 9 652 9 562

639

TOTAL 2020 TOTAL 2019

21 409 21 456

13 217 13 295

RATIOS TLAC ET MREL 5.6

L’exigence de TLAC ( Total Loss Absorbing Capacity ) qui s’applique au groupe Société Générale est de 16% des expositions pondérées jusqu’au 1 er janvier 2022 et de 18% au-delà, auxquels s’ajoutent le coussin de conservation de 2,5%, le coussin d’établissement systémique de 1% et le coussin contracyclique. L’exigence globale de TLAC au 31 décembre 2020 s’élève donc à 19,54% des expositions pondérées du Groupe. L’exigence de TLAC prévoit également un ratio minimal de 6% de l'exposition de levier depuis 2019 et de 6,75% à compter de janvier 2022. Au 31 décembre 2020, le groupe Société Générale a atteint un ratio TLAC de 28,6% des expositions pondérées et de 9,2% de l’exposition de levier.

L’exigence de fonds propres et dettes éligibles (MREL : Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities ) s’applique à l’ensemble des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de l’Union européenne depuis 2016. Contrairement au ratio TLAC, l’exigence de MREL est spécifique à chaque établissement et révisée périodiquement par l’autorité de résolution. Tout au long de l’année 2020, le Groupe a respecté le ratio de 8% (jusqu'en mai) et de 8,51% (après mai) du total des fonds propres et dettes éligibles exigé par son autorité de résolution, le Conseil de résolution unique.

56

PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |