Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

5 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES EXPOSITIONS PONDÉRÉES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Évolution des expositions pondérées et des exigences de fonds propres TABLEAU 14 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET EXPOSITIONS PONDÉRÉES DU GROUPE (OV1)

Expositions pondérées (RWA)

Exigences de fonds propres

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

(En M EUR)

Risque de crédit (à l’exclusion du risque de contrepartie)

247 423

251 113

19 794

20 089

dont approche standard

86 000

93 302

6 880

7 464

dont approche fondée sur les notations internes « fondation » IRBF dont approche fondée sur les notations internes avancées IRBA dont actions en approche IRB sous méthode de pondération simple ou approche du modèle interne (IMA)

4 417

4 725

353

378

136 302

133 026

10 904

10 642

20 704 26 330

20 061 19 567

1 656 2 106

1 605 1 565

Risque de contrepartie

dont montant d’exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale

986

1 077 2 586

79

86

dont CVA

3 131

250

207

Risque de règlement-livraison

77

41

6

3

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement) (1) dont approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) incluant l'approche IAA

5 486

3 762

439

301

2 951 2 233

1 836 1 860

236 179

147 149

dont approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

dont approche standard (SEC-SA)

301

66

24

5

dont 1 250% / déductions

-

-

-

-

Risque de marché

15 340

14 513

1 227

1 161

dont approche standard

1 728

1 373

138

110

dont IMA

13 612

13 140

1 089

1 051

Grands risques

-

-

-

-

Risque opérationnel

49 188

47 961

3 935

3 837

dont approche par indicateur de base

-

-

-

-

dont approche standard

2 250

2 470

180

198

dont approche par mesure avancée

46 938

45 491

3 755

3 639

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à une pondération de risque de 250%)

8 008

8 052

641

644

-

Ajustement plancher

-

-

-

TOTAL 27 601 Les montants de RWA et d’exigences de fonds propres du 31 décembre 2019 relatifs à la titrisation dans le portefeuille bancaire sont présentés conformément à la nouvelle (1) classification par approche prudentielle. 351 852 345 010 28 148

TABLEAU 15 : VENTILATION PAR PÔLE DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES PAR TYPE DE RISQUE

Crédit et contrepartie

Marché Opérationnel

Total 2020

Total 2019

(En Md EUR)

Banque de détail en France

94,4

0,1

4,4

98,9

97,8

Banque de détail et Services Financiers Internationaux Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

102,3

0,1

5,6

108,0

115,3

79,0 11,6

15,0

31,9

125,9

117,7

Hors Pôles

0,2

7,3

19,1

14,1

Groupe

287,3

15,3

49,2

351,9

345,0

Au 31 décembre 2020, la ventilation des expositions pondérées (351,9 milliards d’euros) s’analyse comme suit : les risques de crédit et de contrepartie représentent 82% des p expositions pondérées (dont 36% pour la Banque de détail et Services Financiers Internationaux) ;

le risque de marché représente 4% des expositions pondérées (dont p 98% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs) ; le risque opérationnel représente 14% des expositions pondérées p (dont 65% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs).

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