Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

17 ANNEXES

INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT SUR LES RISQUES

Page Rapport sur les risques

Références réglementaires orientations EBA

N° tableau Pilier 3

N° tableau DEU (1)

Page du DEU (1)

Chapitre

Titre

6

33

19

Clientèle de détail – Principales caractéristiques des modèles et méthodes utilisés Comparaison des paramètres de risque : PD estimées et réalisées – Clientèle de détail Comparaison des paramètres de risque : LGD, EAD estimées et réalisées – Clientèle de détail Ventilation des expositions (risque de crédit et risque de contrepartie) des 5 principaux pays par catégorie d'expositions Ventilation géographique des PD et LGD moyennes (risque de crédit et risque de contrepartie) Exposition traitée en approche standard par catégorie d’expositions et rating externe (risque de crédit et risque de contrepartie) Variation des expositions pondérées (RWA) par approche (risque de crédit et risque de contrepartie) Expositions performantes et non performantes par nombre de jours d'impayés Expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie Qualité de crédit des prêts et avances par secteur d’activité Sûretés obtenues par prise de possession et processus d’exécution Évolution du solde des prêts et titres de créance en défaut et ayant fait l'objet d'une réduction de valeur Informations sur les prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs Ventilation des prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs par échéance résiduelle des moratoires Informations sur les prêts et avances nouvellement consentis fournis dans le cadre des nouveaux régimes de garantie publique applicables introduits en réponse à la crise COVID-19 Exposition, EAD et RWA au titre du risque de crédit par catégorie d’expositions et méthode Qualité de crédit des expositions par catégorie d’expositions et instrument Approche standard - exposition et technique d'atténuation du risque de crédit (CRM) Approche interne - exposition au risque de crédit par catégorie d'expositions et par échelle de probabilité de défaut - IRBA Approche interne - exposition au risque de crédit par catégorie d'expositions et par échelle de probabilité de défaut - IRBF Catégories d'expositions Qualité de crédit des expositions restructurées Variation des dépréciations Exposition nette par catégorie d’expositions

88

202

6

34

20

89

203

CR9

6

35

21

89

203

6 6

36 37

91 95

22

209

6

38

95

6

39

96

6

40

23

97

209

6 6

41 42

99

Modèle 1 NPL Modèle 3 NPL

100

6

43

102

Modèle 4 NPL

6 6 6 6

44 45 46 47

104 106 108 108

Modèle 5 NPL Modèle 6 NPL Modèle 9 NPL

CR2-B

6 6

48 49

108 109

CR2-A

6

50

110

6

51

111

6

52

112

6 6 6

53 54 55

113 114 115

CR1-A CRB-B

CR4

6

56

117

CR6

6

57

121

CR6

6 6 6 6 6 6 6 6

58 59 60 61 62 63 64 65

Approche standard - EAD ventilée par pondération Ventilation géographique des expositions nettes

123 124 129 133 135 135 137 138

CR5

CRB-C CRB-D CRB-E

Concentration des expositions par type d’industrie ou de contrepartie

Écheance des expositions

12

Techniques d’atténuation du risque de crédit – Vue d’ensemble

193

CR3 CR7

Effet des dérivés de crédit utilisés comme technique de CRM sur les RWA - IRB

Financements spécialisés et actions – Approche interne

CR10

Évolution des RWA et des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit en approche IRB Exposition au risque de contrepartie, EAD et expositions pondérées (RWA) par approche et catégorie d’expositions

CR8

7

66

30

144

220

7 7 7 7

67 68 69 70

31 32 33 34

Analyse de l'exposition au risque de contrepartie par approche

145 146 147 147

221 222 223 223

CCR1 CCR8

EAD et RWA sur les contreparties centrales

Composition des sûretés pour les expositions au risque de contrepartie Expositions et RWA au titre de la Credit Valuation Adjustment (CVA)

CCR5-B

CCR2

236

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