Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

17 ANNEXES

INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT SUR LES RISQUES

Page Rapport sur les risques

Références réglementaires orientations EBA

N° tableau Pilier 3

N° tableau DEU (1)

Page du DEU (1)

Chapitre

Titre

7

71

Risque de contrepartie en approche interne par catégorie d’expositions et par échelle de probabilité de défaut Risque de contrepartie en approche standard - EAD ventilée par pondération (RW)

148

CCR4

7

72

151

CCR3

7 7 7 7

73 74 75 76

Expositions sur dérivés de crédit

153 154 154 154

CCR6

Expositions sur dérivés de crédit - Focus protections achetées

Incidences des compensations et sûretés détenues sur les valeurs exposées Évolution des RWA et des exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie en approche IRB

CCR5-A

CCR7

8 8

77 78

Encours des positions titrisées par type de sous-jacents

161 162

Encours des positions titrisées dépréciés ou présentant des arriérés de paiement par type de sous-jacents dans le portefeuille bancaire

8 8

79 80

Actifs en attente de titrisation par type de sous-jacents

163 163

Positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille bancaire Positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille de négociation Positions de titrisations conservées ou acquises par région dans le portefeuille bancaire et le dans le portefeuille de négociation Qualité des positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille bancaire Qualité des positions de titrisations conservées ou acquises par type de sous-jacents dans le portefeuille de négociation Agences de notation utilisées en titrisation par type de sous-jacents Positions de titrisation conservées ou acquises dans le portefeuille bancaire par approche et par pondération Positions de titrisations conservées ou acquises dans le portefeuille de négociation par approche et par pondération Expositions aux titrisations déduites des fonds propres par type de sous-jacents Exigences de fonds propres relatives aux titrisations conservées ou acquises dans le portefeuille de négociation Expositions aux positions de retitrisation conservées ou acquises

8

81

164

8

82

164

8

83

165

8

84

166

8 8

85 86

167 168

8

87

169

8

88

170

8

89

170

8 9 9 9 9

90 91 92 93 94

170 177 179 180 182

35 36 37 38

VaR réglementaire (dix jours, 99%) et à un jour, 99% SVaR réglementaire (dix jours, 99%) et à un jour, 99%

229 231 232 234

IRC (99,9%) et CRM (99,9%)

Exigences de fonds propres et expositions pondérées au titre du risque de marché par composante de risques Exigences de fonds propres et expositions pondérées par type de risque de marché

9

95

39

182

234

9 9 9

96 97 98

Risque de marché en approche standard Risque de marché en approche modèle interne

184 184 185

MR1

MR2-A

Valeurs dans le portefeuille de négociation selon l’approche des modèles internes Variation trimestrielle des RWA risque de marché en approche du modèle interne Expositions pondérées et exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel Sensibilité de la valeur du Groupe à une variation de taux de +10 pb

MR3

9

99

186

MR2-B

10

100

40

194

242

11 11 11 12 12 12 12 12 12 16

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

41 42 43

200 200 201 207 208 208 209 210 211 228

245 245 246

Sensibilité de la marge d’intérêt du Groupe

Sensibilité du ratio Common Equity Tier 1 du Groupe à une variation de la devise de 10% (en points de base)

Actifs grevés et actifs non grevés

AE-ASS AE-COL AE-SOU

Sûretés reçues

Sources des charges grevant les actifs

44

Réserve de liquidité

249

Ratio LCR

EU-LIQ1

45 46

Bilan échéancé

250 263

Actions et participations dans le portefeuille bancaire

237

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