Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

17 ANNEXES

INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT SUR LES RISQUES

INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT 17.2 SUR LES RISQUES

Page Rapport sur les risques

Références réglementaires orientations EBA

N° tableau Pilier 3

N° tableau DEU (1)

Page du DEU (1)

Chapitre

Titre

1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

Couverture des engagements douteux

6 6 8 9

Coût du risque

Risque de marché : VaR et SVaR

Sensibilité de la valeur du Groupe à une variation de taux de +10 pb Actifs et passifs financiers et dérivés impactés par la réforme des taux d’intérêt de référence Différence entre périmètre statutaire et périmètre prudentiel Rapprochement du périmètre statutaire et du périmètre prudentiel du bilan consolidé Montant total des instruments de dette assimilés aux fonds propres Tier 1 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres Composition de l’exigence prudentielle minimale de capital pour Société Générale Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité CRR/CRD4 Déductions et retraitements prudentiels CET1 au titre de CRR/CRD4 Exigences de fonds propres et expositions pondérées du Groupe Ventilation par pôle des expositions pondérées par type de risque Contribution des principales filiales aux expositions pondérées (RWA) du Groupe Synthèse du ratio de levier et passage du bilan comptable sur périmètre prudentiel à l’exposition de levier Fonds propres prudentiels et ratios de solvabilité CRR/CRD4 (détail du tableau 12) Modèle transitoire pour la publication des informations sur les fonds propres Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier Entités exclues du périmètre prudentiel Calcul du ratio TLAC Ratio de levier – Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, SFT et expositions exemptées) Participations non déduites dans des entreprises d'assurance Conglomérat financier – Montant d'exigences de fonds propres et ratio Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique Rapprochement du bilan consolidé sous périmètre statutaire et du bilan consolidé sous périmètre prudentiel et affectation dans les catégories de risques réglementaires Principales sources de différences entre les montants d'exposition réglementaire et les valeurs comptables des états financiers Comparaison des fonds propres et des ratios de solvabilité et de levier avec et sans application des dispositions transitoires IFRS 9 Périmètre d’application des approches IRB et standard pour le Goupe Échelle de notation interne de Société Générale et correspondance indicative avec celle des agences Hors clientèle de détail – Principales caractéristiques des modèles et méthodes utilisés Comparaison des paramètres de risque : PD estimées et réalisées – Hors clientèle de détail Comparaison des paramètres de risque : LGD estimées et réalisées – Hors clientèle de détail Exigences au titre du coussin contracyclique Agences de notation utilisées en approche standard Répartition des EAD par approche bâloise Ratio de levier – Déclaration commune

1

35

171

5 5

6 7

2 3

48 48

180 181

5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 9

4

50 52 52 53 53 54 55 55 56

183

10 11

5 6

185 185

12 13 14 15 16

7 8 9

186 186 187 188

OV1

10

5 5

17 18

57 58

11

189

5

12A

59

5 5

12B 18A

61 64

LRSUM

5 5

18B 18C

65 66

LRCOM LRSPL

5 5 5

19 20 21

66 66 67

INS1 INS2

CCyB1

5 5

22 23

67 68

CCyB2

LI1

5

24

72

LI2

5

25

74

IFRS9-FL

6 6 6 6

26 27 28 29

82 83 83 84

13 14 15

197 197 198

6

30

16

85

199

6

31

17

86

200

CR9

6

32

18

87

201

235

| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021